Modelo para el análisis de riesgo crediticio basado en el modelo de Markov para una empresa del sector alimenticio
Fecha
2022
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
The credit risk seeks to avoid or reduce the possibility of los of the resources of the organization generated by the non-payment of obligations by a debtor, this can be controlled with policies and procedures that comply with current regulations and the risk profile of the company, through an adequate percentage of portfolio provisions.
The aim of this work are to develop a credit risk model based on Markov model that would allow customers of an small company that is dedicated to the production of raw materials for the food industry, to analyze the risk default through Credit Transition Matrices (CTMs) matrices and subsequently Project the expected loss.
Descripción
El riesgo de crédito busca evitar o reducir la posibilidad de pérdida de los recursos de la organización, que se genera por el incumplimiento del pago de las obligaciones por parte de un deudor; este puede ser controlado con políticas y procedimientos que se ajustan a la reglamentación vigente y al perfil de riesgo de la compañía, a través de un adecuado porcentaje de provisiones de cartera.
El presente trabajo tiene como propósito desarrollar un modelo de riesgo crediticio basado en el modelo de Markov, que permita realizar seguimiento a los clientes de una compañía Pyme, que se dedica a la elaboración de materias primas para la industria alimenticia, con la finalidad de analizar el riesgo de incumplimiento a través de matrices de Transición de Calificación Crediticia (MTCC) y posteriormente proyectar la pérdida esperada.
Palabras clave
Riesgo crediticio, Modelo crediticio, Matriz de transición, Otorgamiento de crédito, Cadenas de Markov, Pérdida esperada, Probabilidad de incumplimiento