Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional

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dc.citation.epage43
dc.citation.issue30
dc.citation.journalAbbreviatedTitleEcos de Economíaeng
dc.citation.journalTitleEcos de Economia: A Latin American journal of applied economicseng
dc.citation.spage7
dc.citation.volume14
dc.contributor.affiliationUniversidad EAFITspa
dc.contributor.authorFranco Arbeláez, Luis Ceferinospa
dc.contributor.authorVelasquez Ceballos, Hermilsonspa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date13/04/2010
dc.date.accessioned2020-01-31T18:38:16Z
dc.date.available2020-01-31T18:38:16Z
dc.date.issued13/04/2010
dc.descriptionEl presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación financiado por la Universidad EAFIT en el año 2009. En el contexto del riesgo operacional, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación Analítica de Böcker y Klüppelberg, que son tres de las técnicas más utilizados para cuantificar ese riesgo en entidades financieras en el ámbito mundial. Luego se desarrolla una aplicación para un caso práctico, aplicando los tres métodos, y se obtienen conclusiones sobre su desempeño relativo.spa
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.issn2462-8107
dc.identifier.issn1657-4211
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/15515
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.relation.ispartofEcos de Economía, Vol 14, No 30 (2010)
dc.relation.isversionofhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/178/194
dc.relation.urihttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/178/194
dc.rightsCopyright (c) 2010 Luis Ceferino Franco Arbeláez, Hermilson Velasquez Ceballoseng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.sourceinstname:Universidad EAFIT
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.sourceEcos de Economía, Vol 14, No 30 (2010)spa
dc.subjectC10
dc.subjectC15
dc.subjectC63
dc.subjectG39
dc.subject.keywordRiesgo operacionalspa
dc.subject.keywordBasileaspa
dc.subject.keywordMétodo de distribución de Pérdidasspa
dc.subject.keywordSimulación Montecarlospa
dc.subject.keywordRecursión de Panjerspa
dc.subject.keywordAproximación de Böcker y Klüppelberg.spa
dc.titleAlternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacionalspa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typepublishedVersioneng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type.localArtículospa

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Ecos de Economía, Vol. 14, No. 30 (2010)
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