Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional
Fecha
13/04/2010
Autores
Franco Arbeláez, Luis Ceferino
Velasquez Ceballos, Hermilson
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Título de la revista
ISSN de la revista
2462-8107
1657-4211
1657-4211
Título del volumen
Editor
Universidad EAFIT
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Resumen
Descripción
El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación financiado por la Universidad EAFIT en el año 2009. En el contexto del riesgo operacional, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación Analítica de Böcker y Klüppelberg, que son tres de las técnicas más utilizados para cuantificar ese riesgo en entidades financieras en el ámbito mundial. Luego se desarrolla una aplicación para un caso práctico, aplicando los tres métodos, y se obtienen conclusiones sobre su desempeño relativo.