Oportunidades de arbitraje en activos de renta fija del mercado de TES Colombiano

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dc.contributor.advisorCardona Llano, Juan Felipespa
dc.contributor.authorLopera Muñetón, Julián
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailjlopera6@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2019-07-25T21:43:23Z
dc.date.available2019-07-25T21:43:23Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionEl arbitraje, comprendido como el beneficio económico de la compra y venta de manera simultánea de un mismo activo que se negocie en diferentes mercados, en el contexto colombiano se evidencia cuando los TES al negociarse en dos plataformas de manera simultánea abre la posibilidad de realizar operaciones de arbitraje. Al tomar como punto de partida esta premisa, el presente artículo busca determinar por medio de un ejercicio práctico la viabilidad de arbitraje en el mercado de TES colombiano. Este ejercicio se divide en dos partes. La primera implementa la teoría de precios de arbitraje (APT) con el fin de determinar si existe una prima de arbitraje. Entre tanto, la segunda parte una vez comprobado que dicha prima de arbitraje se distribuye normalmente, se desarrolla un ejercicio econométrico que corrobore estas oportunidades de arbitraje.spa
dc.description.abstractArbitration, understood as the economic benefit of the simultaneous purchase and sale of the same asset that is traded in different markets, in the Colombian context, it is evidenced that the TES, negotiated in two platforms simultaneously, opens the possibility of carrying out operations of arbitration. Taking this into account, the present article seeks to determine through a practical exercise the viability of arbitration in the Colombian TES market. This exercise is divided into two parts, where the first one implements the Arbitrage Price Theory (APT) in order to determine if there is an arbitration premium, and in the second part, once it has been proven that this arbitration premium is normally distributed, an econometric exercise is developed to corroborate these arbitrage opportunities.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc331.89143 L864
dc.identifier.urihttp://repository.eafit.edu.co/handle/10784/13682
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectRenta Fijaspa
dc.subjectArbitrajespa
dc.subjectSENspa
dc.subjectMaster Traderspa
dc.subjectDeuda Públicaspa
dc.subjectTESspa
dc.subject.keywordFixed Incomespa
dc.subject.keywordArbitragespa
dc.subject.keywordSENspa
dc.subject.keywordMaster Traderspa
dc.subject.keywordPublic Debtspa
dc.subject.keywordTESspa
dc.subject.lembARBITRAMENTO (ECONOMÍA)spa
dc.subject.lembECONOMETRÍAspa
dc.subject.lembVARIABLES INSTRUMENTALES (ESTADISTICA)spa
dc.titleOportunidades de arbitraje en activos de renta fija del mercado de TES Colombianospa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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