Implementación del modelo LDA para la medición del riesgo operacional : un análisis del sector de los servicios de talento humano

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dc.contributor.advisorGuerrero Latorre, Jorge Harley
dc.contributor.authorMejía Ortega, Jorge Alberto
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración de Riesgosspa
dc.creator.emailmejia.jm12@gmail.com
dc.date.accessioned2024-06-19T17:19:53Z
dc.date.available2024-06-19T17:19:53Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionEl propósito de esta investigación es aplicar un modelo de distribución de pérdidas agregadas (loss distribution approach, LDA) para estimar y analizar el riesgo operacional en una empresa de talento humano. La metodología consiste en hacer una revisión de las políticas y las recomendaciones de la guía de riesgo de Basilea II para la implementación de estos modelos en las entidades financieras. Con base en esta guía de riesgo, se analiza la teoría mediante una revisión sistemática de la literatura del modelo LDA y la metodología de simulación Montecarlo. Finalmente se aplica un estudio de caso realizando la implementación del modelo en una empresa de talento humano con una ventana temporal de cinco años. Para la implementación del modelo LDA, se ajustan las funciones de distribución de frecuencia y severidad, con el fin de calcular las pérdidas agregadas de dos eventos de riesgo operacional asociados al riesgo en personas, los accidentes de trabajo y las enfermedades generales; con la metodología Montecarlo se obtienen las pérdidas esperadas y no esperadas de estos eventos. La investigación concluye con observaciones sobre el uso de estos modelos para medir el riesgo operacional en sectores distintos al financiero y el asegurador, con miras a un posible análisis de retención por parte de las empresas.
dc.description.abstractThe purpose of this research is to apply an aggregate loss distribution model (Loss distribution approach-LDA) to estimate and analyze operational risk in a human talent company. The methodology consisted of a review of the policies and recommendations of the Basel II risk guide for the implementation of these models in financial entities, based on this risk guide, the theory was analyzed through a systematic literature review of the model LDA and the Montecarlo simulation methodology. Finally, a case study was applied, implementing the model in a human talent company with a time window of 5 years. For the implementation of the LDA model, the frequency and severity distribution functions were adjusted to calculate the aggregate losses of two operational risk events associated with risk in people, work accidents and general diseases, with the Montecarlo methodology, it´s obtained the expected and unexpected losses from these events. The research concludes with observations on the use of these models to measure operational risk in sectors other than finance and insurance with a view to a possible analysis of retention by companies.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/33987
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Administración. Área Gestión de la Información y Riesgosspa
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.programMaestría en Administración de Riesgosspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectModelo LDA
dc.subjectDistribución de pérdidas agregadas
dc.subjectDistribución de pérdidas
dc.subjectMetodología Montecarlo
dc.subjectMedición de riesgo
dc.subjectMontecarlo
dc.subjectBasilea II
dc.subjectRiesgo operacional
dc.subjectAjuste funciones de distribución
dc.subject.keywordLoss distribution approach
dc.subject.keywordOperational risk
dc.subject.keywordBasel II
dc.subject.keywordAggregate losses
dc.subject.keywordRisk measurement
dc.subject.keywordMontecarlo simulation
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN
dc.subject.lembCAPITAL INTELECTUAL
dc.subject.lembCAPITAL HUMANO
dc.titleImplementación del modelo LDA para la medición del riesgo operacional : un análisis del sector de los servicios de talento humano
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaMonografía

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