Implementación del modelo LDA para la medición del riesgo operacional : un análisis del sector de los servicios de talento humano
Fecha
2024
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
The purpose of this research is to apply an aggregate loss distribution model (Loss distribution approach-LDA) to estimate and analyze operational risk in a human talent company. The methodology consisted of a review of the policies and recommendations of the Basel II risk guide for the implementation of these models in financial entities, based on this risk guide, the theory was analyzed through a systematic literature review of the model LDA and the Montecarlo simulation methodology. Finally, a case study was applied, implementing the model in a human talent company with a time window of 5 years. For the implementation of the LDA model, the frequency and severity distribution functions were adjusted to calculate the aggregate losses of two operational risk events associated with risk in people, work accidents and general diseases, with the Montecarlo methodology, it´s obtained the expected and unexpected losses from these events. The research concludes with observations on the use of these models to measure operational risk in sectors other than finance and insurance with a view to a possible analysis of retention by companies.
Descripción
El propósito de esta investigación es aplicar un modelo de distribución de pérdidas agregadas (loss distribution approach, LDA) para estimar y analizar el riesgo operacional en una empresa de talento humano. La metodología consiste en hacer una revisión de las políticas y las recomendaciones de la guía de riesgo de Basilea II para la implementación de estos modelos en las entidades financieras. Con base en esta guía de riesgo, se analiza la teoría mediante una revisión sistemática de la literatura del modelo LDA y la metodología de simulación Montecarlo. Finalmente se aplica un estudio de caso realizando la implementación del modelo en una empresa de talento humano con una ventana temporal de cinco años. Para la implementación del modelo LDA, se ajustan las funciones de distribución de frecuencia y severidad, con el fin de calcular las pérdidas agregadas de dos eventos de riesgo operacional asociados al riesgo en personas, los accidentes de trabajo y las enfermedades generales; con la metodología Montecarlo se obtienen las pérdidas esperadas y no esperadas de estos eventos. La investigación concluye con observaciones sobre el uso de estos modelos para medir el riesgo operacional en sectores distintos al financiero y el asegurador, con miras a un posible análisis de retención por parte de las empresas.
Palabras clave
Modelo LDA, Distribución de pérdidas agregadas, Distribución de pérdidas, Metodología Montecarlo, Medición de riesgo, Montecarlo, Basilea II, Riesgo operacional, Ajuste funciones de distribución