Una aproximación a la estimación de los rendimientos de conveniencia y los precios teóricos de futuros del café en Colombia

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dc.contributor.advisorCárcamo Cárcamo, Ulises
dc.contributor.authorCalvo Ocampo, Leidy Jhoana
dc.contributor.authorCardona Zapata, Hernán Darío
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emaillcalvoo@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailherdc07@hotmail.comspa
dc.creator.emailjohana.calvo@gmail.comspa
dc.date.accessioned2016-06-28T19:30:07Z
dc.date.available2016-06-28T19:30:07Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractEl sector agrícola ha constituido una de las principales fuentes de ingreso para la economía colombiana; sin embargo, carece de un mercado de derivados financieros sólido que permita proteger a los productores y exportadores frente al riesgo de la volatilidad del precio -- Con esta propuesta se busca estimar los rendimientos de conveniencia y los precios teóricos para los futuros de café en Colombia -- Para este propósito, inicialmente se describe el mercado de café en Colombia y posteriormente se modelan el precio del café y su volatilidad con base en variables como el clima y los niveles de inventario -- Finalmente, se estiman las bandas en las cuales oscilaría el precio en caso de que se cumplan ciertas condiciones de no arbitraje, a partir de la metodología diseñada por Díaz y Vanegas (2001) y complementada por Cárcamo y Franco (2012) -- A manera de ilustración, se incorporan los rendimientos de conveniencia y se expone un caso hipotético en un mercado de café en Colombiaspa
dc.identifier.other332.632CDC169U
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/8733
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectHeterocedasticidadspa
dc.subject.keywordDerivative securitiesspa
dc.subject.keywordVolatilityspa
dc.subject.keywordCoffee pricesspa
dc.subject.keywordTime-series analysisspa
dc.subject.keywordFutures marketspa
dc.subject.keywordMathematical statisticsspa
dc.subject.keywordEconomic modelsspa
dc.subject.lembDERIVADOS FINANCIEROSspa
dc.subject.lembVOLATILIDADspa
dc.subject.lembPRECIOS DEL CAFÉspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOspa
dc.subject.lembMERCADO DE FUTUROSspa
dc.subject.lembESTADÍSTICA MATEMÁTICAspa
dc.subject.lembMODELOS ECONÓMICOSspa
dc.titleUna aproximación a la estimación de los rendimientos de conveniencia y los precios teóricos de futuros del café en Colombiaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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