Requerimientos de capital bancario y ciclos económicos: un análisis a partir de un modelo de equilibrio general dinámico estocástico

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dc.contributor.advisorTorres García, Alejandro
dc.contributor.authorVillca Condori, Alfredo
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Economíaspa
dc.creator.emailavillca@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2017-11-15T02:55:25Z
dc.date.available2017-11-15T02:55:25Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractUno de los temas centrales en la macroeconomía financiera es el estudio de los efectos que puede tener la regulación bancaria sobre la dinámica de la economía -- Con base en un modelo de equilibrio general dinámico estocástico, en éste trabajo se examinan los efectos de la regulación sobre requerimientos de capital bancario en la estabilidad del sistema financiero y el ciclo económico -- Se realizan dos tipos de simulaciones en cuanto a choques exógenos; un choque de productividad y un choque de tasa de interés (política monetaria expansiva), en cada uno de ellos se consideró dos valores para el requerimiento de capital; 8% y 16% que establecen los acuerdos de Basilea -- Para ver la conveniencia o no de incrementar los requisitos de capital, se calculó la volatilidad del producto y el valor presente de la utilidad a lo largo de la dinámica de transición como una medida de bienestar económico -- Los hallazgos obtenidos dan cuenta que frente un choque de productividad agregada el requerimiento de capital de 8% se comporta como un mecanismo de acelerador financiero, lo que sugiere que amplifica los efectos de los choques que experimenta la economía, de manera que impulsa las fases de expansión y contrae las fases de recesión -- Así mismo, este tipo de regulación genera una mayor volatilidad del producto y pérdidas en el bienestar económico, sin embargo, una política monetaria pasiva contribuye de manera fundamental a disminuir dicha volatilidad y generar un mayor bienestar -- Incrementar la regulación a 16% implica una recomposición de la inversión y una reasignación del riesgo, sin embargo, es inoperante en periodos de recesiónspa
dc.identifier.local332.46CD V727
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/11824
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Economíaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectComité de Basilea para la Supervisión Bancariaspa
dc.subjectModelos de Equilibrio Generalspa
dc.subject.keywordBusiness cyclesspa
dc.subject.keywordWelfare economicsspa
dc.subject.keywordMacroeconomicsspa
dc.subject.keywordMonetary policyspa
dc.subject.keywordFiscal policy - Colombiaspa
dc.subject.keywordCoinage, internationalspa
dc.subject.keywordPolitical financialspa
dc.subject.lembCICLOS ECONÓMICOSspa
dc.subject.lembECONOMÍA DEL BIENESTARspa
dc.subject.lembMACROECONOMÍAspa
dc.subject.lembPOLÍTICA MONETARIAspa
dc.subject.lembPOLÍTICA FISCAL - COLOMBIAspa
dc.subject.lembSISTEMA MONETARIO INTERNACIONALspa
dc.subject.lembPOLÍTICA FINANCIERAspa
dc.titleRequerimientos de capital bancario y ciclos económicos: un análisis a partir de un modelo de equilibrio general dinámico estocásticospa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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