Optimización financiera de los portafolios de inversión de los fondos mutuales de una entidad cooperativa colombiana

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dc.contributor.advisorPérez Ramírez, Fredy Ocarisspa
dc.contributor.authorMesa Cardona, Paulin Tatiana
dc.contributor.authorOme Narváez, Leidy Tatiana
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailptmesac@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailltomen@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2020-08-20T20:46:57Z
dc.date.available2020-08-20T20:46:57Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionLos fondos mutuales son valores de inversión colectiva administrados profesionalmente por entidades cooperativas. En la actualidad, dichos fondos administran inversiones por valores considerablemente altos, lo que representa un reto al abordar el problema de selección del portafolio óptimo. En este sentido, el modelo Black-Litterman cuenta con una gran aceptación en la estructuración de los portafolios de activos financieros al incorporar expectativas de expertos sobre el comportamiento del mercado, logrando alcanzar mejores niveles de diversificación. Este modelo se aplicó en 2018 al portafolio de acciones de los fondos mutuales de una entidad cooperativa colombiana, utilizando como expectativas los precios objetivos para 2020, y se encontró que el portafolio óptimo resultó ser mucho más eficiente en términos de riesgo y rentabilidad que el inicial, además de que su pérdida máxima esperada, calculada por el método de simulación Montecarlo, se pudo considerar acertada con un nivel de confianza del 99%.spa
dc.description.abstractMutual funds are collective investment securities professionally managed by cooperative entities. These funds currently manage investments of considerably high values, which represents a challenge in addressing the problem of selecting the optimal portfolio. In this sense, the Black-Litterman model is widely accepted in the structuring of financial asset portfolios, by incorporating experts expectations on market behavior, achieving better levels of diversification. This model was applied in 2018 to the stock portfolio of the mutual funds of a Colombian cooperative entity, using 2020 target prices as expectations, and it was found that the optimal portfolio turned out to be much more efficient in terms of risk and profitability than the initial one; moreover, it was also found that its maximum expected loss, calculated by the Monte Carlo simulation method, could be considered correct at a confidence level of 99%.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.6 M578
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/17527
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeCalispa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectModelo Black-Littermanspa
dc.subjectPortafolio óptimospa
dc.subjectFondos mutualesspa
dc.subjectDiversificaciónspa
dc.subjectRenta variablespa
dc.subjectAccionesspa
dc.subject.keywordBlack-Litterman modelspa
dc.subject.keywordOptimal portfoliospa
dc.subject.keywordMutual fundsspa
dc.subject.keywordDiversificationspa
dc.subject.keywordEquitiesspa
dc.subject.keywordStocksspa
dc.subject.lembFONDOS MUTUOSspa
dc.subject.lembRENTA (TEORÍA ECONÓMICA)spa
dc.subject.lembACCIONES (BOLSA)spa
dc.subject.lembINVERSIONESspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.titleOptimización financiera de los portafolios de inversión de los fondos mutuales de una entidad cooperativa colombianaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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