¿Los activos de inversión con criterios ASG generan valor para el inversionista? evidencia a partir de ETF

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dc.contributor.advisorRestrepo Ochoa, Diana Constanzaspa
dc.contributor.authorHoyos, Jonathan Camilo
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailjchoyos@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2022-10-28T20:43:45Z
dc.date.available2022-10-28T20:43:45Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionEl presente trabajo busca determinar si las inversiones con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) generan valor frente a las inversiones convencionales. Para ello, se realiza una comparación basada en el histórico de rendimientos de una muestra de Exchange Traded Funds (ETF) ASG frente a ETF tradicionales y benchmark o índice de referencia convencional. Para esto se tomaron precios mensuales y se plantearon tres marcos temporales, el primero desde febrero del 2016 hasta septiembre del 2021, el segundo hasta antes de la pandemia del covid- 19 (enero del 2020) y por último durante la pandemia (enero del 2020 hasta septiembre del 2021). Para cada una de las submuestras se construyeron diferentes portafolios guiados por la optimización de mínima varianza y el Sharpe ratio, para determinar la selección de activos dentro de diferentes cestas que entreguen la mejor relación riesgo-retorno. Los resultados muestran que el mejor conjunto de activos parte del principio de la diversificación en la selección de los ETF.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.642 H868
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/31895
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzas.spa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectETFspa
dc.subjectASGspa
dc.subjectMercado bursátilspa
dc.subjectPortafoliosspa
dc.subjectSostenibilidadspa
dc.subjectInversiónspa
dc.subjectMarkowitzspa
dc.subjectOptimizaciónspa
dc.subject.keywordCapital marketspa
dc.subject.keywordPortfoliosspa
dc.subject.keywordInvestmentspa
dc.subject.keywordOptimizationspa
dc.subject.keywordSharpe ratiospa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembINFECCIONES POR CORONAVIRUSspa
dc.subject.lembINVERSIONESspa
dc.title¿Los activos de inversión con criterios ASG generan valor para el inversionista? evidencia a partir de ETFspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaArtículospa

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