Riesgo de contagio en el mercado interbancario colombiano ante choques de liquidez. Un estudio de redes

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dc.contributor.advisorPeña Higuavita, Germán Adolfo
dc.contributor.authorRodríguez Arango, Eliana Catalina
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailecrodrigua@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2024-08-26T16:04:04Z
dc.date.available2024-08-26T16:04:04Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionTeóricamente, un sistema financiero que se encuentra altamente concentrado por el nivel de transacciones interbancarias realizadas por un grupo de agentes es más sensible al llamado “riesgo de contagio”, dado que la distribución de liquidez será menos eficiente. De ahí surge el propósito de la presente investigación: analizar la estructura del mercado interbancario en Colombia y determinar el riesgo de contagio ante choques de liquidez. Para ello, aplicando la teoría de grafos y mediante el uso de Graph Machine Learning, con base en las transacciones interbancarias overnight realizadas por 28 bancos comerciales entre enero de 2018 y diciembre de 2019, y entre enero de 2021 y diciembre de 2022, se espera poder determinar qué tan concentrado se encuentra el mercado interbancario colombiano y su resiliencia en períodos de estrés.
dc.description.abstractTheoretically, a financial system that is highly concentrated due to the level of interbank transactions carried out by a group of agents is more sensitive to the so-called “contagion risk”, given that the distribution of liquidity will be less efficient. From this situation arises the purpose of this research: analyze the structure of the interbank market in Colombia and determine the risk of contagion in the event of liquidity shocks. For this purpose, by applying graph theory and using Graph Machine Learning, based on overnight interbank transactions performed by 28 commercial banks between January 2018 and December 2019, and between January 2021 and December 2022, it is expected to determine how concentrated the Colombian interbank market is and its resilience in stress periods.
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/34418
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzasspa
dc.publisher.placeBogotá
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectMercado interbancario
dc.subjectRiesgo de contagio
dc.subjectLiquidez
dc.subjectTeoría de redes
dc.subject.keywordInterbank market
dc.subject.keywordContagion risk
dc.subject.keywordLiquidity
dc.subject.keywordNetwork theory
dc.subject.lembMERCADO MONETARIO
dc.subject.lembLIQUIDEZ (ECONOMÍA)
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERA
dc.subject.lembFINANZAS
dc.titleRiesgo de contagio en el mercado interbancario colombiano ante choques de liquidez. Un estudio de redes
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaMonografía

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