Sistema difuso para la evaluación de un modelo de riesgo de mercado en un portafolio de deuda pública en Colombia

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dc.contributor.advisorQuintero Montoya, Olga Lucía
dc.contributor.authorCardona Ochoa, Luis Guillermo
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emaillcardo28@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2015-10-14T21:45:14Z
dc.date.available2015-10-14T21:45:14Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractEl riesgo de mercado se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas económicas debido a las fluctuaciones de los precios de mercado de los activos (Superintendencia Financiera de Colombia, 1995) -- En la actualidad existen diversas metodologías para identificar, medir, controlar y monitorear ese riesgo; sin embargo, dichas técnicas no siempre logran captar los movimientos adversos de los factores asociados con el mismo, ya sea por la incertidumbre inherente a los datos, por la imposibilidad de cuantificarlos o por la complejidad computacional de los modelos -- El presente trabajo busca incorporar el criterios de expertos a un modelo de valor en riesgo, VaR, por simulación histórica, para un portafolio de deuda pública colombiana, mediante la aplicación de sistemas de inteligencia artificial o de inferencia basados en lógica difusa, utilizando software el modelación matemática MATLAB® -- Para el trabajo se consultaron varios autores en las áreas de inteligencia artificial, riesgos y auditoría, con el fin de incorporar variables no tenidas en cuenta por un modelo VaR por simulación histórica, pero que tienen un efecto directo sobre el comportamiento del portafolio y, por lo tanto, sobre los niveles de riesgo de mercado asumidos, escogiendo de manera complementaria diferentes niveles de exposición al riesgospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/7431
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordMonte carlo methodspa
dc.subject.keywordEconometric modelsspa
dc.subject.keywordFinancial analysisspa
dc.subject.keywordPortfolio managementspa
dc.subject.keywordCapital marketspa
dc.subject.keywordFinancial systemspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembMÉTODO DE MONTECARLOspa
dc.subject.lembMODELOS ECONOMÉTRICOSspa
dc.subject.lembANÁLISIS FINANCIEROspa
dc.subject.lembLÓGICA DIFUSAspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIOspa
dc.subject.lembMERCADO FINANCIEROspa
dc.subject.lembSISTEMA FINANCIEROspa
dc.titleSistema difuso para la evaluación de un modelo de riesgo de mercado en un portafolio de deuda pública en Colombiaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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