Implementación de modelo para pronosticar variables en cooperativas: caso de Cobelén con cartera de créditos

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dc.contributor.advisorCanavire Bacarreza, Gustavo Javier
dc.contributor.authorRomero Correa, Víctor Hugo
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailvictor.romero@cobelen.comspa
dc.date.accessioned2015-11-09T20:18:58Z
dc.date.available2015-11-09T20:18:58Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractLas instituciones con actividad financiera en Colombia son de suma importancia para la economía nacional, por lo cual el trabajo cobra gran relevancia; además, el campo por estudiar es el sector solidario y, de manera más específica, las cooperativas de ahorro y crédito, que son entidades que generan recursos entre sus asociados y contribuyen al desarrollo de la comunidad -- Las cooperativas con actividad financiera tienen como objeto social la captación entre unos oferentes de recursos (ahorradores) y la colocación de los mismos entre unos demandantes de ellos (prestamistas) -- Se propone un modelo econométrico que permite proyectar o predecir el comportamiento de variables, como lo es el activo más significativo de dicho tipo de entidades, que es la cartera de créditos, lo cual ayuda a realizar planeación financiera y a tomar decisiones para eventualidades futuras -- Este tipo de herramientas no se utiliza por lo general en el sector y sería de gran beneficio para reducir la incertidumbre financiera y ser más precisos en los resultados esperados -- El modelo por utilizar son los vectores autorregresivos ARIMA, los cuales consideran la historia pasada para predecir su propio futuro; esta herramienta será útil para Cobelén Ahorro y Crédito pero, además, puede servir para ser implementado en otras entidades de la misma categoríaspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/7703
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectVectores autorregresivosspa
dc.subjectModelos autorregresivosspa
dc.subject.keywordCreditspa
dc.subject.keywordEconometric modelsspa
dc.subject.keywordCooperative societiesspa
dc.subject.keywordTime-series analysisspa
dc.subject.keywordUncertaintyspa
dc.subject.lembCRÉDITOspa
dc.subject.lembCOOPERATIVASspa
dc.subject.lembMODELOS ECONOMÉTRICOSspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOspa
dc.subject.lembINCERTIDUMBRE (ECONOMÍA)spa
dc.titleImplementación de modelo para pronosticar variables en cooperativas: caso de Cobelén con cartera de créditosspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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