Ecuaciones diferenciales estocásticas y casos de aplicación en finanzas

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dc.audienceGeneralspa
dc.contributor.authorMarín Sánchez, Freddy Hernánspa
dc.contributor.directorCárcamo Cárcamo, Ulisesspa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Matemáticas Aplicadasspa
dc.date.accessioned2012-10-03T13:42:30Z
dc.date.available2012-10-03
dc.date.available2012-10-03T13:42:30Z
dc.date.issued2007
dc.descriptionEl cálculo estocástico tiene muchas aplicaciones en las áreas de Biología, Sociología, Demografía, Economía y Finanzas. Por otro lado, las series de tiempo son una herramienta estadística muy utilizada en el estudio de series financieras y económicas. Estas dos herramientas pueden emplearse conjuntamente para estudiar la dinámica de precios de algunos commodities con características especiales. En este trabajo se presentan de manera formal los elementos matemáticos de las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con un enfoque dirigido a la Dinámica de Portafolios y la Valoración de Opciones según Black-Scholes. Debido a que algunos precios de commodities, como el aluminio, presentan efectos GARCH, se propone hacer una fusión entre procesos de reversión a la media del tipo Ornstein Uhlenbeck y los procesos GARCH.spa
dc.descriptionx, 92 p.spa
dc.description.tableofcontentsContenido parcial: Movimiento Browniano e Integrales Estocásticas -- Ecuaciones Diferenciales Estocásticas -- Dinámica de Portafolios: una aplicación financiera.spa
dc.identifier.local515.35 M337
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/144
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectTrabajo intelectual. Universidad EAFITspa
dc.subjectTesis. Maestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.subjectProcesos de Wienerspa
dc.subjectModelos de Garchspa
dc.subjectDinámica de portafoliosspa
dc.subject.ddcAnalysisspa
dc.subject.ddcDifferential calculus and equationsspa
dc.subject.ddcDifferential equationsspa
dc.subject.keywordIntellectual work. Universidad EAFITeng
dc.subject.keywordThesis. Master's Degree in Applied Mathematicseng
dc.subject.keywordWiener processeseng
dc.subject.keywordGarch modelseng
dc.subject.keywordDynamic portfolioeng
dc.subject.lembECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICASspa
dc.subject.lembPROCESOS DE MOVIMIENTO BROWNIANOspa
dc.subject.lembINTEGRALES ESTOCASTICASspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembECUACIONES INTEGRALES ESTOCASTICASspa
dc.titleEcuaciones diferenciales estocásticas y casos de aplicación en finanzasspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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