Ecuaciones diferenciales estocásticas y casos de aplicación en finanzas
Fecha
2007
Autores
Marín Sánchez, Freddy Hernán
Título de la revista
ISSN de la revista
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Descripción
El cálculo estocástico tiene muchas aplicaciones en las áreas de Biología, Sociología, Demografía, Economía y Finanzas. Por otro lado, las series de tiempo son una herramienta estadística muy utilizada en el estudio de series financieras y económicas. Estas dos herramientas pueden emplearse conjuntamente para estudiar la dinámica de precios de algunos commodities con características especiales. En este trabajo se presentan de manera formal los elementos matemáticos de las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con un enfoque dirigido a la Dinámica de Portafolios y la Valoración de Opciones según Black-Scholes. Debido a que algunos precios de commodities, como el aluminio, presentan efectos GARCH, se propone hacer una fusión entre procesos de reversión a la media del tipo Ornstein Uhlenbeck y los procesos GARCH.
x, 92 p.
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