VaR corporativo : una aplicación en la industria petroquímica colombiana

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dc.contributor.advisorManco López, Oscarspa
dc.contributor.authorCastañeda Sanchez, Laura
dc.contributor.authorSeveriche Calderon, Natalia
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emaillcasta13@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailnseveric@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2019-11-25T14:43:06Z
dc.date.available2019-11-25T14:43:06Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionEste estudio estima el EaR (Earnings at Risk) para una empresa del sector petroquímico colombiano a través del impacto de sus principales variables macroeconómicas de riesgo: petróleo, Libor (tres meses) y tasa representativa del mercado (TRM) en sus principales indicadores financieros, dado un nivel de confianza para un período de tiempo proyectado entre 2019 y 2021 y tomando como base los resultados de 2017 y 2018. La metodología utilizada se basa en la definición de las distribuciones de probabilidad para las variables de riesgo, que serán aplicadas en el proceso de simulación Montecarlo, donde se determinará su impacto en los resultados financieros proyectados.spa
dc.description.abstractThis study estimates the EaR (Earnings at Risk) for a company in the Colombian petrochemical sector through the impact of its main macroeconomic risk variables: oil, Libor (three months) and the representative market rate in its main financial indicators, given a level of confidence for a projected period of time between 2019 and 2021 and based on the results of 2017 and 2018. The methodology used is based on the definition of the probability distributions for the risk variables, which will be applied in the Montecarlo simulation process, where their impact on the projected financial results will be determined.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc658.155 C346
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/14583
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectRiesgo corporativospa
dc.subjectRiesgo operacionalspa
dc.subjectEarnig at riskspa
dc.subjectVariables macroeconomicasspa
dc.subjectSimulación Montecarlospa
dc.subject.keywordCorporate riskspa
dc.subject.keywordOperational riskspa
dc.subject.keywordEarnings at riskspa
dc.subject.keywordMacroeconomic variablesspa
dc.subject.keywordMonte Carlo simulationspa
dc.subject.lembINDUSTRIA PETROQUÍMICAspa
dc.subject.lembINDUSTRIA DEL PETRÓLEOspa
dc.subject.lembINDICADORES ECONÓMICOSspa
dc.subject.lembMACROECONOMÍAspa
dc.titleVaR corporativo : una aplicación en la industria petroquímica colombianaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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