Estrategia de cobertura mediante contratos forward en el mercado eléctrico chileno

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dc.contributor.advisorPareja Vasseur, Julián Alberto
dc.contributor.authorFlórez Estrada, Mónica Paola
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailmpfloreze@hotmail.comspa
dc.date.accessioned2015-07-28T21:55:58Z
dc.date.available2015-07-28T21:55:58Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractLos agentes generadores participantes en los mercados eléctricos se enfrentan a múltiples incertidumbres cuando definen su estrategia de comercialización, es decir, cuando deciden qué cantidades de su energía vender en contratos Forward y qué cantidades dejar para el mercado de oportunidad -- En el chileno existen incertidumbres como la hidrología futura, los precios internacionales de combustibles, las restricciones de transmisión, la entrada de nueva capacidad de generación, entre otros que hacen que la decisión de las cantidades a contratar en cada segmento de mercado requiera una adecuada valoración de los riesgos y oportunidades existentes -- El presente trabajo propone una metodología de valoración que puede seguir un futuro inversionista de la actividad de generación o un generador que recién ingresa al mercado chileno utilizando simulación Montecarlo, para decidir si contrata una porción de su energía en contratos Forward o si deja la totalidad de su producido en el mercado Spot -- Esta valoración será un elemento fundamental para ser tenido en cuenta por el generador en la definición de su estrategia comercial para los años venideros y le permitirá decidir de una forma más estructurada, en qué momento del horizonte de análisis, y qué proporción de su energía producida puede comprometer a un precio fijo dependiendo del costo de oportunidad de la energía en el Spotspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/7223
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectForward - Contratosspa
dc.subjectPrecios forwardspa
dc.subjectMercado de energíaspa
dc.subject.keywordElectric powerspa
dc.subject.keywordContractsspa
dc.subject.keywordMonte carlo methodspa
dc.subject.keywordElectric sectorspa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordMathematical modelsspa
dc.subject.lembENERGÍA ELÉCTRICAspa
dc.subject.lembPRECIOS DE LA ENERGÍAspa
dc.subject.lembCONTRATOSspa
dc.subject.lembMÉTODO DE MONTECARLOspa
dc.subject.lembSECTOR ELÉCTRICOspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembMODELOS MATEMÁTICOSspa
dc.subject.lembDEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICAspa
dc.titleEstrategia de cobertura mediante contratos forward en el mercado eléctrico chilenospa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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