Estructuración de portafolios mediante el modelo de Markowitz : análisis comparativo del Mercado Integrado Latinoamericano, MILA

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dc.contributor.advisorCardona Llano, Juan Felipespa
dc.contributor.authorEscobar Jiménez, Carlos Alberto
dc.contributor.authorLeón Montoya, José Alejandro
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeEspecialista y Magíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailjaleonm@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailcaescobarj@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2022-10-28T15:35:37Z
dc.date.available2022-10-28T15:35:37Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionLa necesidad de inversión de los agentes en el mercado bursátil latinoamericano ha producido nuevos escenarios que permiten diversificar las carteras de inversión y crear nuevas estrategias que minimicen el riesgo aumentando al mismo tiempo la rentabilidad. Es así como en este trabajo se analizan algunos modelos para la estructuración de portafolios aplicables al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y el marco temporal bajo el cual se podrán obtener resultados que ayuden a identificar la evolución de las cestas resultantes. A nivel teórico, el modelo de Markowitz maximiza la rentabilidad para un nivel de riesgo definido determinado, y sin lugar a dudas su propuesta es uno de los principales supuestos teóricos de la estructuración de portafolios y de la diversificación en las inversiones. Se plantea, entonces, la estructuración de portafolios basados en este modelo para la selección y definición de una cesta óptima a partir de los títulos que se ofrecen en el MILA, a fin de compararlos con los principales índices de cada país que componen este bloque económico y, al incluir la variación por la tasa de cambio, evaluar el impacto en su rentabilidad.spa
dc.description.abstractThe need for investment by agents in the Latin American stock market has brought new scenarios that allow investment portfolios to be diversified and new strategies to be created that minimize risk while increasing profitability. Thus, this paper analyzes some models for structuring portfolios applicable to Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) and the time frame under which results can be obtained that help identify the evolution of the resulting baskets. At a theoretical level, the Markowitz model maximizes profitability for a certain defined level of risk. Undoubtedly, his proposal is one of the main theoretical assumptions of portfolio structuring and investment diversification. Therefore, the structuring of portfolios based on this model is proposed for the selection and definition of an optimal basket from the securities offered in MILA, in order to compare them with the main indices of each country that make up this economic bloc, and, by including the variation due to the exchange rate, evaluating the impact on profitability.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.642 E746
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/31882
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzas.spa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectMarkowitzspa
dc.subjectMILAspa
dc.subjectportfoliosspa
dc.subjectPortafoliosspa
dc.subjectDiversificación del riesgospa
dc.subjectMercado de valoresspa
dc.subjectÍndices bursátilesspa
dc.subject.keywordMarkowitzspa
dc.subject.keywordMILAspa
dc.subject.keywordStock Marketsspa
dc.subject.keywordStock indexesspa
dc.subject.keywordRisk diversificationspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembANÁLISIS DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOspa
dc.subject.lembBOLSA DE VALORESspa
dc.subject.lembRENTABILIDADspa
dc.titleEstructuración de portafolios mediante el modelo de Markowitz : análisis comparativo del Mercado Integrado Latinoamericano, MILAspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaInformespa

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