Valoración de una fintech a través de opciones reales (ROV)

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dc.contributor.advisorBravo Vélez, Juan Felipespa
dc.contributor.authorPalacio Marín, Laura
dc.contributor.authorHuepa Bolívar, Carlos Eduardo
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emaillaurapalacio_5@hotmail.comspa
dc.creator.emailcarlos.huepa@gmail.comspa
dc.date.accessioned2019-10-08T23:31:13Z
dc.date.available2019-10-08T23:31:13Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionEl flujo de caja descontado (FCD) considera las variables de forma estática o determinística. Por esta razón, a través de una simulación de Monte Carlo se procede a sensibilizar variables del entorno y de la empresa de manera aleatoria, tomando en cuenta los principales indicadores de generación de valor que pueden ser obtenidos en el FCD. Adicionalmente, como metodología complementaria, se realiza una valoración por medio de opciones reales tomando en cuenta la flexibilidad gerencial implícita en el proyecto; este modelo es capaz de traducir dicha flexibilidad en volatilidad, permitiendo incorporar el valor extrínseco del riesgo potencial, al alza de la inversión.spa
dc.description.abstractThe discounted cash flow (DCF) considers the variables statically or deterministically. For this reason, through a Monte Carlo simulation proceed to sensitize variables of the environment and the company randomly, considering the main indicators of value generation that can be obtained in the DCF. Additionally, as a complementary methodology, a valuation is made by real options considering the management flexibility implicit in the project; this model can translate this flexibility into volatility, allowing to incorporate the extrinsic value of upside potential risk of the investment.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc658.15 P153
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/14236
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeBogotáspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.localAcceso cerradospa
dc.subjectValoración de empresasspa
dc.subjectAnálisis de sensibilidadspa
dc.subjectFintechspa
dc.subjectFlujo de caja descontadospa
dc.subjectSimulación de Monte Carlospa
dc.subjectOpciones realesspa
dc.subject.keywordEnterprise valuationspa
dc.subject.keywordSensitivity analysisspa
dc.subject.keywordFintechspa
dc.subject.keywordDiscounted cash flowspa
dc.subject.keywordMonte Carlo simulationspa
dc.subject.keywordReal optionsspa
dc.subject.lembFLUJO DE CAJAspa
dc.subject.lembCORPORACIONES - VALORACIÓNspa
dc.subject.lembINVERSIONES - MODELOS MATEMÁTICOSspa
dc.titleValoración de una fintech a través de opciones reales (ROV)spa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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