Medición cuantitativa de riesgo de mercado en instituciones no financieras

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dc.contributor.advisorCorrea Agudelo, Ximenaspa
dc.contributor.authorAngulo Martínez, Mario Germán
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailmangulo3@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2019-07-09T14:10:56Z
dc.date.available2019-07-09T14:10:56Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionEn el presente artículo se realizó una medición cuantitativa de riesgo financiero de mercado de cuatro instituciones no financieras que cotizan en la bolsa de valores de Colombia. En un principio se definen el riesgo y los diferentes tipos de riesgo, y se hace énfasis en el riesgo de mercado. Posteriormente se aplican metodologías reconocidas, estudiadas para medir el riesgo financiero de mercado y determinar la rentabilidad esperada, la volatilidad, el valor en riesgo (VaR), el valor en riesgo condicional (CVaR) de cada institución. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos de la muestra se concluye que el Grupo Ecopetrol es la institución que más riesgo presenta.spa
dc.description.abstractIn this article, a quantitative measurement of financial market risk of four non-financial institutions listed on the Colombian stock exchange was carried out. Initially, the risk and different types of risk are defined, and then the article emphasizes in the risk market. Subsequently, recognized and studied methodologies are applied to measure the financial market risk and determine the expected return, volatility, value at risk (VaR), the conditional value at risk (CVaR) of each institution. Finally, from the results obtained is concluded that the Ecopetrol group is the institution that presents the most risk.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.6 A594
dc.identifier.urihttp://repository.eafit.edu.co/handle/10784/13649
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectRiesgo financierospa
dc.subjectAnálisis de riesgosspa
dc.subjectRentabilidad del riesgospa
dc.subjectValor en riesgospa
dc.subject.keywordFinancial riskspa
dc.subject.keywordRisk analysisspa
dc.subject.keywordRisk returnspa
dc.subject.keywordValue at riskspa
dc.subject.lembRIESGO - FINANZASspa
dc.subject.lembACCIONES - BOLSAspa
dc.subject.lembECOPETROL - ANÁLISIS DE RIESGOspa
dc.titleMedición cuantitativa de riesgo de mercado en instituciones no financierasspa
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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