Portafolio de activos de renta fija TES colombianos construido a partir de la aplicación de un modelo Black-Litterman

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dc.contributor.advisorCorrea Rolz, Alejandro
dc.contributor.authorCardona Llano, Juan Felipe
dc.contributor.authorAguirre Tovar, Miguel Fernando
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailjcardo78@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2018-03-02T23:23:44Z
dc.date.available2018-03-02T23:23:44Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionEl mercado de capitales es un pilar fundamental para la economía de cualquier país. Dentro de este mercado, los activos de renta fija representan los mayores volúmenes de negociación llevando a una liquidez y una formación de precios más eficiente, y presentando interesantes oportunidades de inversión, especialmente para el caso colombiano -- En este contexto, y con un interés de mejorar el security selection para este tipo de activos en Colombia, el presente trabajo busca construir un portafolio de renta fija por medio de un modelo Black Litterman con el fin de medir el alfa e identificar si genera valor al ser comparado con un índice pasivospa
dc.description.abstractThe capital market is a fundamental pillar for the economy of any country, and within this market, fixed income assets especially for the Colombian case, represent the highest trading volumes leading to liquidity and more efficient pricing, As well as interesting investment opportunities -- In line with the above, and with an interest to improve security selection for this type of assets in Colombia, the present work seeks to build a fixed income portfolio through a Black Litterman model in order to measure the alpha and identify if Generates value when compared to a passive indexspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/11950
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectModelo de Markowitzspa
dc.subjectModelo de Black-Littermanspa
dc.subjectTítulos de Tesorería (TES)spa
dc.subjectCurvas de rendimientospa
dc.subject.keywordCapital marketspa
dc.subject.keywordPortfolio managementspa
dc.subject.keywordVolatilityspa
dc.subject.keywordInvestments Portfoliospa
dc.subject.keywordBenchmarking (Management)spa
dc.subject.keywordInterest ratesspa
dc.subject.keywordIncomespa
dc.subject.lembMERCADO DE CAPITALESspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIOspa
dc.subject.lembVOLATILIDADspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembBENCHMARKING (ADMINISTRACIÓN)spa
dc.subject.lembTASAS DE INTERÉSspa
dc.subject.lembRENTASspa
dc.titlePortafolio de activos de renta fija TES colombianos construido a partir de la aplicación de un modelo Black-Littermanspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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