Metodología para la valoración de impactos financieros sobre compañías de generación hidroeléctrica mediante la estimación de los precios del mercado energético colombiano a través de un sistema de redes neuronales
Fecha
2024
Autores
Mejía Melguizo, Juan Camilo
Título de la revista
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
This degree work proposes the creation of a model to financially evaluate the impact on organizations that concentrate their productive activities in hydroelectric power plant projects in Colombia with an installed capacity of less than 20 megawatts, using a neural network system to predict energy prices in the country´s market. The model integrates relevant macroeconomic and climatic variables that affect the volatility of the asset value, and are evaluated through backtesting to identify the optimal alternative and compare them with other predictive tools under the recurrent neural network methodology. The selected model provides an analytical tool for investors and regulators, considering the dynamics of the energy market and the main factors that influence electric energy prices.
Descripción
Este trabajo de grado propone la creación de un modelo para evaluar financieramente el impacto sobre las compañías que focalizan sus actividades productivas en proyectos de centrales hidroeléctricas en Colombia con una capacidad instalada menor que 20 megavatios, empleando un sistema de redes neuronales para predecir los precios de la energía eléctrica en el mercado del país.
El modelo integra variables macroeconómicas y climáticas relevantes que afectan la volatilidad del valor del activo, que son evaluadas mediante backtesting para identificar la alternativa óptima y compararlas con otras herramientas predictivas bajo la metodología de redes neuronales recurrentes. Este modelo proporciona una herramienta analítica para inversionistas y reguladores, considerando la dinámica del mercado energético y los principales factores que influyen en los precios de la energía eléctrica.