Metodología para estimación de series de tiempo en bonos : observación de volatilidad en bonos de deuda pública colombianos (TES)

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dc.contributor.advisorMora Cuartas, Andrés Mauriciospa
dc.contributor.advisorAlmonacid Hurtado, Paula Maríaspa
dc.contributor.authorMontoya López, Andrés
dc.contributor.authorOcampo Marín, Daniel Alberto
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailandresmontoyalopez1@gmail.comspa
dc.creator.emaildanielocampo19@gmail.comspa
dc.date.accessioned2020-02-11T15:30:14Z
dc.date.available2020-02-11T15:30:14Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionLa aplicación de metodologías de series de tiempo para el precio de un bono resulta un proceso complejo debido a sus características financieras y matemáticas. En específico, el pago de cupones y el efecto de la duración modificada hacen que los precios (limpio o sucio) no puedan ser usados correctamente para aplicaciones de series de tiempo. La comunidad académica ha propuesto diversas metodologías que pueden ser aplicadas para disminuir el sesgo en las estimaciones de volatilidad que presentan los bonos. Es necesario evaluar las ventajas y desventajas de cada una de ellas, y analizar las características que debe cumplir la serie de tiempo. En el presente trabajo se propone una metodología novedosa para estimar una serie de tiempo que permita ser usada para modelar adecuadamente los precios de los bonos de deuda pública colombiana, observando su implementación en la estimación de volatilidad.spa
dc.description.abstractThe application of time series methodologies in bond prices turns out to be a complex process due to its mathematical and financial characteristics. In particular, the coupon payment and the modified duration effect makes prices (clean and dirty) unable to be used correctly in time series applications. Academic community has proposed many different methodologies that could be applied to reduce the bias when estimating volatility on bond prices. It’s necessary to evaluate advantages and disadvantages on each of them, and analyze the characteristics that must have the time series. The investigation aims to propose a new methodology to estimate a time series that allow the modeling of Colombian public debt bond prices, observing its implementation in the volatility estimation.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc330.015195 M798
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/15690
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectVolatilidadspa
dc.subjectTIR (Tasa interna de retorno)spa
dc.subjectNelson Siegelspa
dc.subjectPrecio suciospa
dc.subjectPrecio limpiospa
dc.subjectEstructura de tasas de interésspa
dc.subjectSeries de tiempospa
dc.subjectDuración modificadaspa
dc.subjectValor en riesgospa
dc.subject.keywordVolatilityspa
dc.subject.keywordDirty pricespa
dc.subject.keywordClean pricespa
dc.subject.keywordTerm structure of interest ratesspa
dc.subject.keywordIRR (Internal Rate of Return)spa
dc.subject.keywordTime seriesspa
dc.subject.keywordModified durationspa
dc.subject.keywordNelson and Siegelspa
dc.subject.keywordValue at riskspa
dc.subject.lembECONOMETRÍAspa
dc.subject.lembECONOMÍA - MÉTODOS ESTADÍSTICOSspa
dc.subject.lembECONOMÍA MATEMÁTICAspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO - MODELOS MATEMÁTICOSspa
dc.titleMetodología para estimación de series de tiempo en bonos : observación de volatilidad en bonos de deuda pública colombianos (TES)spa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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