Diferencias respecto a la performance de los activos financieros versus activos convencionales

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dc.contributor.advisorVergara Garavito, Judith Ceciliaspa
dc.contributor.authorPiedrahita Muñoz, Estefania
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailepiedrah@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2022-09-19T22:49:22Z
dc.date.available2022-09-19T22:49:22Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionEn este Trabajo Final de Master (TFM) se realiza un análisis que compara la performance de los activos de inversión convencionales y los activos de inversión sostenibles, específicamente, su rendimiento y de riesgo. Para ello se utilizan indicadores como la razón de Sharpe, la ratio de Treynor, el alfa de Jensen y los indicadores de riesgo que se analizan a través del índice de volatilidad y la beta. Se obtiene que los fondos convencionales han generado un 0.28% más de rentabilidad total promedio a lo largo de los últimos seis años, lo que supone una diferencia muy pequeña. El estudio finalmente concluye que los fondos de inversión sostenible, muestran rentabilidades muy cercanas a sus oponentes los fondos tradicionales, a pesar de que los factores ESG afectan su selección de valores, lo que supone un riesgo mayor para dichas carteras.spa
dc.description.abstractIn this Final Master's Project (TFM) an analysis is carried out that compares the performance of conventional investment assets and sustainable investment assets, specifically, their profitability and level of risk. For this, indicators such as the Sharpe ratio, the Treynor ratio, Jensen's alpha and risk indicators that are analyzed through the volatility index and beta are used. It is obtained those conventional funds have generated 0.28% more than average total return over the last six years, which is a very small difference. The study finally concludes that sustainable investment funds show returns very close to their opponents in traditional funds, despite the fact that ESG factors affect their selection of values, which implies a greater risk for these portfolios.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.63 P613
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/31756
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisherUniversidad Pompeu Fabraspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectActivo sosteniblespa
dc.subjectActivo ESGspa
dc.subjectCriterios ESGspa
dc.subjectPrincipios para la Inversión Responsable (PRI)spa
dc.subjectFondo ETFspa
dc.subjectInstrumentos de inversiónspa
dc.subjectActivo convencionalspa
dc.subjectActivo tradicionalspa
dc.subjectPerformancespa
dc.subjectVehículo financierospa
dc.subjectAlpha de Jensenspa
dc.subjectRegresión linealspa
dc.subject.keywordRatio de Sharpespa
dc.subject.keywordRatio de Treynorspa
dc.subject.lembRENTABILIDADspa
dc.subject.lembACCIONES (BOLSA)spa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembPRODUCTO INTERNO BRUTOspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.titleDiferencias respecto a la performance de los activos financieros versus activos convencionalesspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaMonografíaspa

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