Análisis del efecto que tiene la selección del modelo de construcción de portafolio óptimo y de valoración en riesgo de mercado en la administración de la riqueza
Fecha
2017
Autores
Caldas Bechara, Esteban Andrés
Fitzgerald Fernández, Kevin Sledge
Título de la revista
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
As a consequence of the economic development experienced in the last decades, there has been a surplus wealth phenomenon in society, which requires adequate financial planning and efficient management of economic surpluses -- This has led to the theory of the administration of Wealth Management plays a leading role when making investment decisions -- Not knowing this theory can lead an investor to make decisions without fundamentals, which do not lead to the optimum where profit maximizes with the lowest possible risk -- Understanding this, we will explain how the selection between two methods of constructing the optimum portfolio and the calculation of the value at risk, apparently a decision little transcendental or little known for an investor, can directly affect the profitability of a fund because of the respective recomposition of the portfolio that causes each method
Descripción
Como consecuencia del desarrollo económico vivido en las últimas décadas, se ha producido un fenómeno superavitario de riqueza en la sociedad, el cual requiere de una adecuada planeación financiera y un eficiente manejo de los excedentes económicos; esto ha hecho que la teoría de la administración de la riqueza (Wealth Management) juegue un papel protagónico al momento de la toma de decisiones de inversión -- Desconocer esta teoría puede llevar a un inversionista a tomar decisiones sin fundamentos, las cuales no conllevan al punto óptimo donde se maximicen las utilidades con el menor riesgo posible -- Entendiendo esto, expondremos cómo la selección entre dos métodos de construcción del portafolio óptimo y el cálculo del valor en riesgo, al parecer una decisión poco trascendental o poco conocida para un inversionista, puede afectar directamente la rentabilidad de un fondo a causa de la respectiva recomposición del portafolio que ocasiona cada método