Análisis financiero de los determinantes de la tasa de cambio en Colombia: perspectiva desde la identificación de Sistemas lineales

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dc.contributor.advisorQuintero Montoya, Olga Lucíaspa
dc.contributor.authorBedoya Londoño, José Miguel
dc.contributor.authorÁvila Berrío, Sebastián
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailjbedoyal@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailsavilab@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2018-08-23T15:43:18Z
dc.date.available2018-08-23T15:43:18Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionEste trabajo presenta un análisis financiero de los determinantes de la tasa de cambio en Colombia (TRM), desde la perspectiva de la Identificación de Sistemas, entre septiembre de 1999 y marzo de 2017 -- Se realiza una exploración de la literatura más reciente disponible para identificar las variables más importantes que afectan el comportamiento de la TRM -- A través del proceso de la identificación de sistemas se construyen modelos lineales para explicar y predecir el comportamiento de la TRM, explorando algunas de las estructuras más comúnmente encontradas en la econometría financiera (ARX, ARMAX, Box Jenkins y Output Error) -- Finalmente, se realiza un análisis de los resultados obtenidos y una comparación de los modelos construidos, evidenciando resultados estables para un mejor entendimiento de esta variable -- Adicionalmente, se realiza un experimento con el fin de disminuir la incertidumbre de la TRM, a través de la clasificación de eventos importantes (noticias), puesto que la experiencia indica que pueden ser determinantes de la TRM, los cuales no es posible recoger a través del análisis de series de tiempo, logrando establecer las bases para un trabajo futurospa
dc.description.abstractThis paper presents a financial analysis of the variables that determines the exchange rate in Colombia (TRM) from The System Identification perspective, between September 1999 and March 2017 -- An exploration of the recent literature is made to identify the most important variables that affect the TRM´s behavior -- Through The System Identification process linear models are built to estimate and predict the TRM’s behavior and explore some of the most commonly used structures in financial econometrics models (ARX, ARMAX, Box Jenkins and Output Error) -- Finally, an analysis of the results obtained and a comparison of the constructed models are made, showing good results for a better understanding of this variable -- Additionally, an extra experiment is carried out in order to reduce the TRM’s uncertainty, using a classification of important events (news), given that the experience indicates these events are important to explain the TRM’s behavior, which are not possible to collect through time series analysis, establishing the basis for future workspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/12646
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectTasa Representativa del Mercado (TRM)spa
dc.subjectARMAXspa
dc.subject.keywordFinancial analysisspa
dc.subject.keywordForeign exchange - Colombiaspa
dc.subject.keywordEconometric modelsspa
dc.subject.keywordLineal models (statistics)spa
dc.subject.keywordDecision-makingspa
dc.subject.lembANÁLISIS FINANCIEROspa
dc.subject.lembCAMBIO EXTERIOR - COLOMBIAspa
dc.subject.lembMODELOS ECONOMÉTRICOSspa
dc.subject.lembMODELOS LINEALES (ESTADÍSTICA)spa
dc.subject.lembTOMA DE DECISIONESspa
dc.titleAnálisis financiero de los determinantes de la tasa de cambio en Colombia: perspectiva desde la identificación de Sistemas linealesspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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