Medición de valor en riesgo en cartera de clientes a través de modelos logísticos y simulación de Montecarlo

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dc.contributor.advisorTrespalacios Carrasquilla, Alfredo
dc.contributor.authorRodríguez Guevara, David Esteban
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emaildrodri15@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2015-12-02T14:57:54Z
dc.date.available2015-12-02T14:57:54Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractLos credit score son análisis discriminatorios que proporcionan herramientas de decisión para evaluar los riesgos de crédito en una entidad financiera -- El establecer los parámetros de riesgo de impago de los clientes ayuda a mitigar las pérdidas monetarias que afectan directamente en activos y patrimonio -- Estos parámetros calculados con modelos logísticos, combinados con simulaciones Montecarlo basados en distribuciones Bernoulli y niveles de confianza (VaR) aportan una herramienta dinámica que puede estructurar nuevas políticas de productos financieros y mejoramiento de análisis de pérdida -- Para este trabajo se toma la información de los clientes de una cooperativa de ahorro y crédito ubicada en Armenia – Quindío y de la cual se obtuvo un modelo establecido en 10 variables socioeconómicas las cuales arrojaron un modelo discriminatorio logístico, en el que se la cartera de clientes que aún tienen sus créditos en pago, mostrando el riesgo de impago de la siguiente cuota y su interpretaciónspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/7853
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subject.keywordConsumer, creditspa
dc.subject.keywordDiscriminant analysisspa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordMonte carlo methodspa
dc.subject.keywordEstimation theoryspa
dc.subject.keywordProbabilitiesspa
dc.subject.keywordBank failuresspa
dc.subject.keywordFinancial analysisspa
dc.subject.lembCRÉDITO AL CONSUMIDORspa
dc.subject.lembANÁLISIS DISCRIMINANTEspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembMÉTODO DE MONTECARLOspa
dc.subject.lembTEORÍA DE LA ESTIMACIÓNspa
dc.subject.lembPROBABILIDADESspa
dc.subject.lembINCUMPLIMIENTO BANCARIOspa
dc.subject.lembANÁLISIS FINANCIEROspa
dc.titleMedición de valor en riesgo en cartera de clientes a través de modelos logísticos y simulación de Montecarlospa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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