Forecasting stock return using a recurrent neural network apply to a financial optimization problem

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dc.contributor.advisorAlmonacid Hurtado, Paula Mariaspa
dc.contributor.authorOchoa Ramírez, Juliana
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Ciencias de Datos y Analíticaspa
dc.creator.emailjochoar6@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2021-06-16T23:34:58Z
dc.date.available2021-06-16T23:34:58Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractThis paper presents a methodological proposal for optimizing financial asset portfolios by incorporating the returns predictions instead of the historical returns to calculate an efficient frontier. We changed the return means methodology to forecast by the return with LSTM neural network. We performed several simulation exercises to evaluate the methodology with real data from the US stock market to examine our portfolio optimization model. To evaluate our results, we compared the mean-variance frontier efficiency with the neural network return model. We selected one optimal portfolio that offered the highest expected return for a defined level of risk and compare both models. We show how the neural network return model has a better performance for different periods of time, outperforming the mean-variance model at the same level.spa
dc.identifier.ddc332.6 O164
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/29872
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Administraciónspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Ciencias de los Datos y Analíticaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectLSTMspa
dc.subjectRedes Neuronalesspa
dc.subjectPredicciónspa
dc.subjectOptimización de portafoliospa
dc.subject.keywordNeural Networkspa
dc.subject.keywordLSTMspa
dc.subject.keywordforecastingspa
dc.subject.keywordportfolio optimizationspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIOspa
dc.subject.lembRENTABILIDADspa
dc.titleForecasting stock return using a recurrent neural network apply to a financial optimization problemspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaArtículospa

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