Selección de portafolio y asignación óptima de capital para fondos de inversión colectiva en Colombia por perfil de riesgo de inversionista

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dc.contributor.advisorBotero Ramírez, Juan Carlosspa
dc.contributor.authorArrieta Bula, Eyis Lorena
dc.contributor.authorCasas Bello, Edna Rocio
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailelarrietab@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailercasasb@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2022-11-15T16:24:55Z
dc.date.available2022-11-15T16:24:55Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionEste trabajo desarrollará un ejercicio de selección óptima de portafolios compuestos por Fondos de Inversión Colectiva Colombianos (FICs), de acuerdo con el perfil de riesgo de los inversionistas, basado en la teoría de portafolios desarrollada por Harry Markowitz (1952). Se espera que sus resultados ofrezcan bases técnicamente sólidas, que permitan la toma de mejores decisiones a la hora de encontrar una alternativa de inversión distinta a los productos tradicionales de ahorro con que cuenta actualmente el sistema financiero colombiano. Todo esto acorde con el objetivo, horizonte de tiempo y perfil de riesgo del inversionista. La combinación de FICs óptima para cada perfil de riesgo, se obtiene al escoger la combinación de FICs que tenga el máximo valor del ratio de Sharpe (1964) cuando se divida la frontera eficiente en tres segmentos, uno por cada perfil de riesgo consideradospa
dc.description.abstractThis work will develop an optimal portfolio selection exercise composed of Colombian Collective Investment Funds, according to the risk profile of investors, based on the portfolio theory of Markowitz (1952). The results are to offer an investment alternative different from the traditional savings products currently available in the Colombian financial system, in accordance with the objective, time horizon and risk profile of the investor. The optimal combination of FICs for each risk profile is obtained by choosing the combination of FICs that has the maximum value of the Sharpe ratio (1964) when the efficient frontier is divided into three segments, one for each risk profile considered.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.642 A775
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/31929
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzasspa
dc.publisher.placeBogotáspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectTeoría de portafoliosspa
dc.subjectMarkowitzspa
dc.subjectRatio de Sharpespa
dc.subjectFondos de Inversión Colectiva (FIC)spa
dc.subjectPortafolios óptimosspa
dc.subject.keywordPortfolio theoryspa
dc.subject.keywordMarkowitzspa
dc.subject.keywordSharpe ratiospa
dc.subject.keywordCollective investment fundsspa
dc.subject.keywordOptimal portfoliosspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembINVERSIONESspa
dc.titleSelección de portafolio y asignación óptima de capital para fondos de inversión colectiva en Colombia por perfil de riesgo de inversionistaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaMonografíaspa

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