Cross- Hedging emerging stock indexes in Latin America with commodities and financial futures contracts in time of crises

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Fecha

2022

Autores

Arango Montoya, Valeria

Título de la revista

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Editor

Universidad EAFIT

Resumen

Descripción

Palabras clave

Cobertura , Contratos de futuros , Crisis , Covid-19 , Modelos GARCH multivariados , Mercados emergentes

Citación

URI

http://hdl.handle.net/10784/31179

Colecciones

Maestría en Ciencias en Finanzas (tesis)