Análisis del riesgo de mercado de acciones de Hong Kong mediante VaR

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dc.contributor.authorJulian A Pareja
dc.contributor.authorGiraldo, Juan Carlos
dc.contributor.authorZapata, Santiago
dc.contributor.departmentUniversidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzasspa
dc.contributor.researchgroupFinanzas y Banca (Gifyb)spa
dc.creatorJulian A Pareja
dc.creatorGiraldo, Juan Carlos
dc.creatorZapata, Santiago
dc.date.accessioned2021-05-05T21:49:22Z
dc.date.available2021-05-05T21:49:22Z
dc.date.issued2016-08-10
dc.description.abstractCon el desarrollo de este trabajo se busca analizar el comportamiento del riesgo de mercado para el índice Hang Seng de Hong Kong, medido a través del VaR y con especial énfasis en el contexto actual de alta volatilidad de los mercados globales y, en espespa
dc.identifierhttps://eafit.fundanetsuite.com/Publicaciones/ProdCientif/PublicacionFrw.aspx?id=6605
dc.identifier.isbn9783841767813
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/29755
dc.language.isospaeng
dc.publisherEditorial Académica Española
dc.rightsEditorial Académica Española
dc.titleAnálisis del riesgo de mercado de acciones de Hong Kong mediante VaRspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookParteng
dc.typebookParteng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type/publishedVersioneng
dc.type.localLibrospa

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