Análisis del riesgo de mercado de acciones de Hong Kong mediante VaR
Fecha
2016-08-10
Autores
Julian A Pareja
Giraldo, Juan Carlos
Zapata, Santiago
Título de la revista
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Editor
Editorial Académica Española
Resumen
Con el desarrollo de este trabajo se busca analizar el comportamiento del riesgo de mercado para el índice Hang Seng de Hong Kong, medido a través del VaR y con especial énfasis en el contexto actual de alta volatilidad de los mercados globales y, en espe