El comportamiento de la deuda pública como predictor de las expectativas de inflación

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dc.contributor.advisorTorres , Sebastián
dc.contributor.authorTorres Lara, María Paula
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailmtorres@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2015-03-06T17:02:04Z
dc.date.available2015-03-06T17:02:04Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractEn el presente documento se tuvo como objetivo analizar por qué las economías utilizan las expectativas como uno de los factores principales para encaminar su política monetaria -- Para su desarrollo se realizó una descripción detallada de las principales metodologías usadas actualmente para medir las expectativas de inflación, entre ellas, las encuestas del Banco de la República, la determinación del “Break even inflation” y la Medida de Compensación de la Inflación -- Por otro lado, se expuso la evolución del mercado de deuda pública en Colombia, principalmente de los TES UVR, y cómo la demanda de esta clase de títulos han venido proporcionándole mayor liquidez al mercado -- Teniendo en cuenta las metodologías empleadas en la determinación de las expectativas de inflación y la información derivada del mercado de deuda pública, a través de un modelo de Vectores Autorregresivos se estableció la relación existente entre la demanda de TES UVR y las expectativas de inflación, empleando variables comparables como son el IGBC (Índice General de la Bolsa de Colombia) y el M1 (agregados Monetarios), para llegar finalmente a la conclusión de que los TES UVR son la variable que en mayor medida pueden explicar las expectativas de inflación de los agentes que operan el mercadospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/5062
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectVectores autorregresivosspa
dc.subjectAgregados monetariosspa
dc.subject.keywordMonetary policyspa
dc.subject.keywordDebts, publicspa
dc.subject.keywordFinancial crisesspa
dc.subject.keywordBusiness cyclesspa
dc.subject.keywordCommodities - Prices - Mathematical modelsspa
dc.subject.keywordStock-exchangespa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordCapital marketspa
dc.subject.keywordDepreciationspa
dc.subject.lembPOLÍTICA MONETARIAspa
dc.subject.lembDEUDA PÚBLICAspa
dc.subject.lembCRISIS FINANCIERAspa
dc.subject.lembCICLOS ECONÓMICOSspa
dc.subject.lembPRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS - MODELOS MATEMÁTICOSspa
dc.subject.lembBOLSA DE VALORESspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembANÁLISIS DE REGRESIÓNspa
dc.subject.lembMERCADO FINANCIEROspa
dc.subject.lembDEPRECIACIÓNspa
dc.titleEl comportamiento de la deuda pública como predictor de las expectativas de inflaciónspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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