Scoring de seguimiento para el cálculo de pérdidas esperadas y capital económico de una entidad colombiana

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dc.contributor.advisorHoyos Valencia, Víctor Manuelspa
dc.contributor.authorHenao Jassan, Rodrigospa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailrhenaoj@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2014-04-03T19:45:06Z
dc.date.available2014-04-03T19:45:06Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractElaboración de un modelo de scoring de seguimiento de cartera, para una entidad financiera colombiana que atiende clientes del segmento preferencial, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que pretende hacer una estimación correcta del nivel de riesgo de su cartera, para así determinar eficientemente las pérdidas esperadas (provisiones de cartera), y las pérdidas inesperadas (capital económico), para dar cumplimiento a las normas establecidas por el ente regulador en temas de cobertura de los activos, y a la par estar evaluando permanentemente el riesgo crediticio de la entidad y retroalimentando los procesos de originación de cartera, para que los mismos sean en un futuro mucho más ajustados para lograr disminuir al máximo el ingreso de clientes con perfiles de riesgo que sobrepasan los estándares predefinidos por la entidad -- En este orden de ideas, con base en la información cuantitativa y cualitativa proporcionada por el intermediario financiero, y realizando la minería de datos correspondiente, se determinaron las variables representativas para la medición del riesgo crediticio, posteriormente se desarrolló un modelo de scoring basado en la teoría estadística de la regresión logística, que determinara los niveles óptimos de pérdidas esperadas e inesperadas para este establecimiento de crédito, en la línea de Consumo del Segmento Preferencial, fijando los puntos de incumplimiento de la carteraspa
dc.identifier.other657.72CD H493
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/1446
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectInstituciones Financierasspa
dc.subjectRiesgo de Créditospa
dc.subjectAdministración de Carteraspa
dc.subjectTesis. Maestría en Administración Financieraspa
dc.subjectContabilidad Financieraspa
dc.subject.keywordRegression analysiseng
dc.subject.keywordRisk (finance)eng
dc.subject.keywordFinancial managementeng
dc.subject.keywordData miningeng
dc.subject.keywordFinancial institutionseng
dc.subject.keywordBusiness losseseng
dc.subject.keywordFinanceeng
dc.subject.keywordMathematical modelseng
dc.subject.keywordEconomic modelseng
dc.subject.lembANÁLISIS DE REGRESIÓNspa
dc.subject.lembRIESGO (ECONOMÍA)spa
dc.subject.lembGESTIÓN FINANCIERAspa
dc.subject.lembMINERÍA DE DATOSspa
dc.subject.lembINSTITUCIONES FINANCIERASspa
dc.subject.lembPÉRDIDAS (NEGOCIOS)spa
dc.subject.lembFINANZASspa
dc.subject.lembMODELOS MATEMÁTICOSspa
dc.subject.lembMODELOS ECONÓMICOSspa
dc.titleScoring de seguimiento para el cálculo de pérdidas esperadas y capital económico de una entidad colombianaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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