Evaluación del desempeño de los Fondos Mutuos de Inversión en Colombia

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dc.contributor.authorMazo Arango, Diana Carolina
dc.contributor.authorQuiceno Mafla, Andrés Darío
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emaildmazoar@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailaquicen4@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2017-11-08T20:07:09Z
dc.date.available2017-11-08T20:07:09Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractEl presente artículo pretende evaluar la gestión de los Fondos Mutuos de Inversión en Colombia en el periodo 2010-2015 mediante la aplicación de los índices de Sharpe, Treynor y Jensen, así como la aplicación del Test de GARCH para estimar la volatilidad en series financieras con varianzas heterocedásticas con el fin de establecer si los administradores de los fondos son capaces de generar rendimientos por encima del activo libre de riesgo o del índice de mercado de referencia -- Como resultado de la aplicación de los resultados se encontró que en la mayoría de los casos los Fondos Mutuos de Inversión no son capaces de superar la rentabilidad de los benchmark de referencia empleados, aunque también se encontró evidencia suficiente para concluir que la tasa libre de riesgo empleada (TES julio 2020) y el COLCAP no son unos indicadores de referencia adecuados por las características propias de los Fondos Mutuos de Inversiónspa
dc.identifier.local332.673CD M476E
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/11775
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectÍndice de Sharpespa
dc.subjectÍndice de Treynorspa
dc.subjectÍndice de Jensenspa
dc.subjectModelos GARCHspa
dc.subjectBenchmarkspa
dc.subjectHeterocedasticidadspa
dc.subjectTítulos de Tesorería (TES)spa
dc.subjectÍndice COLCAPspa
dc.subject.keywordMutual fundsspa
dc.subject.keywordInvestmentsspa
dc.subject.keywordEconometric modelsspa
dc.subject.keywordVolatilityspa
dc.subject.lembFONDOS MUTUOSspa
dc.subject.lembINVERSIONESspa
dc.subject.lembMODELOS ECONOMÉTRICOSspa
dc.subject.lembVOLATILIDADspa
dc.titleEvaluación del desempeño de los Fondos Mutuos de Inversión en Colombiaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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