Valoración de opciones para el mercado agropecuario colombiano, el modelo de Heston-Nandi como alternativa

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dc.audienceGeneralspa
dc.contributor.authorCausil García, Catalinaspa
dc.contributor.authorCárcamo Cárcamo, Ulisesspa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Finanzasspa
dc.creator.emailucarcamo@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailccausil@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2012-11-02T16:10:26Z
dc.date.available2012-11-02
dc.date.available2012-11-02T16:10:26Z
dc.date.issued2007
dc.descriptionEn el proceso de formación de los precios de los productos básicos y materias primas (commodities), existen factores aleatorios que modifican su evolución, estos se reflejan en el comportamiento de la volatilidad. Dicha volatilidad constituye una fuente de incertidumbre para todo mercado. Las opciones sobre commodities resultan un instrumento valioso para mitigar el riesgo causado por dicha volatilidad. El modelo de Heston-Nandi es prometedor para la valoración de opciones sobre derivados sobre commodities agropecuarios. El proyecto explora las propiedades del modelo e implementa un algoritmo para estimar los parámetros asociados. Un desarrollo más útil necesita de la efectiva negociación de las opciones en el mercado.spa
dc.description44 p.spa
dc.description.abstractThere are random factors in the process leading to commodities’ price formation. Such factors are manifest in the behavior of volatility. Volatility is a source of uncertainty for any market. Options on commodities are a valuable instrument to diminish risk associated with volatility. The Heston-Nandi model seems to be helpful in the valuation of derivatives on agricultural commodities. In this project the model’s properties are explored and an algorithm to estimate the associated parameters is developed. For a completely useful development of this model the actual trading of the derivatives is needed.spa
dc.identifier.local332.632 C265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/257
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectTrabajo intelectual. Universidad EAFITspa
dc.subjectTesis. Maestría en Finanzasspa
dc.subjectModelo de Heston-Nandispa
dc.subjectValoración de opciones sobre derivadosspa
dc.subjectModelo de Black-Scholesspa
dc.subjectCommodities agropecuariosspa
dc.subject.ddcFinancial economicsspa
dc.subject.ddcInvestment and investmentsspa
dc.subject.ddcForms of investmentspa
dc.subject.ddcSecurities, real estate, commoditiesspa
dc.subject.keywordIntellectual work. Universidad EAFITeng
dc.subject.keywordThesis. Master's Degree in Financeeng
dc.subject.keywordHeston-Nandi modeleng
dc.subject.keywordValuation of options on derivativeseng
dc.subject.keywordBlack-Scholes modeleng
dc.subject.keywordAgricultural Commoditieseng
dc.subject.lembPRODUCTOS AGROPECUARIOSspa
dc.subject.lembPRECIOS AGRICOLASspa
dc.subject.lembPRODUCTOS AGRICOLAS - COMERCIO - COLOMBIAspa
dc.titleValoración de opciones para el mercado agropecuario colombiano, el modelo de Heston-Nandi como alternativaspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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