Desarrollo de un modelo de predicción usando redes neuronales artificiales de los precios de los futuros del dolar para la industria colombiana
Fecha
2023
Autores
Montoya Herrera, Alejandro
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
The present study presents an exploration of the dollar peso price prediction models, calculated through the use of artificial neural networks and stock market indicators, to constitute a tool for investment decision making. A general overview of the use of the most used stock market indicators in the market such as oscillators and moving averages is presented, as well as market analysis based on cycle theory, where finally the FLDS indicators are used. Various types of neural network training configuration are performed exploring the possible results of the models.
Descripción
El presente estudio ofrece una exploración de los modelos de predicción de los precios del dólar-peso, calculados mediante el uso de redes neuronales artificiales e indicadores bursátiles, para que constituya una herramienta para la toma de decisión de inversión. Se presenta un panorama general del uso de los indicadores bursátiles más usados en el mercado, como los osciladores y medias móviles, al igual que el análisis de mercados por la teoría de ciclos, donde finalmente se usan los indicadores de FLDS. Se realizan varios tipos de configuración de entrenamiento de las redes neuronales, explorando los posibles resultados de los modelos.