Efecto de la quiebra del Silicon Valley Bank en la volatilidad del mercado de criptomonedas y su posible papel como activo refugio en tiempos de incertidumbre

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dc.contributor.advisorBotero Ramírez, Juan Carlosspa
dc.contributor.authorBohórquez Arango, Camilo
dc.contributor.authorVillegas Restrepo, Rubén Santiago
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailcbohorquea@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailrvilleg7@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2023-10-30T21:52:15Z
dc.date.available2023-10-30T21:52:15Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionEl presente proyecto tiene como objetivo investigar el papel que ha tomado el mercado de las criptomonedas en los mercados financieros. Analiza el impacto que tuvo la quiebra del Silicon Valley Bank tanto en el mercado de las criptomonedas como en el mercado accionario, con el fin de poder determinar si las criptomonedas se pueden considerar como un activo refugio en momentos de incertidumbre. La metodología consistió en construir un índice de criptomonedas mediante una metodología de back testing y de ponderación por capitalización bursátil, para poder realizar la comparación con el mercado accionario. Posteriormente, se realizaron varias pruebas estadísticas para determinar si los datos recopilados se distribuían normalmente o si se autocorrelacionaban. Finalmente, mediante un análisis de ventanas de tiempo, se analizó el impacto que tuvo la quiebra del banco en ambos mercados, comparando las volatilidades y los retornos previos, durante y posteriores al día del incidente financiero.spa
dc.description.abstractThe objective of this paper is to analyze the role that cryptocurrencies markets have been exerting on financial markets. Specifically, it analyzes the impact that the bankruptcy of Silicon Valley Bank had on both the cryptocurrency market and the stock market in order to determine whether cryptocurrencies can be considered a safe-haven asset in times of high uncertainty. The methodology consisted of building up a cryptocurrency index using a back-testing and weighting methodology by market capitalization, in order to make a comparison with the stock market. Subsequently, several statistical tests were performed to determine whether the collected data were normally distributed or autocorrelated. Finally, through a time window analysis, the impact that the bank’s bankruptcy had on both markets was analyzed, comparing volatilities as well as returns prior to the day of the event, during the event and after it.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.4 B677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/33090
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectActivo refugiospa
dc.subjectCriptomonedasspa
dc.subjectRiesgo sistemáticospa
dc.subjectVolatilidad de activosspa
dc.subject.keywordAsset volatilityspa
dc.subject.keywordCryptocurrencyspa
dc.subject.keywordFinancial marketsspa
dc.subject.keywordSafe-haven assetspa
dc.subject.keywordSystemic riskspa
dc.subject.lembMERCADO FINANCIEROspa
dc.subject.lembMONEDAspa
dc.subject.lembINVERSIONESspa
dc.subject.lembQUIEBRAspa
dc.subject.lembFINANZAS - ADMINISTRACIÓNspa
dc.titleEfecto de la quiebra del Silicon Valley Bank en la volatilidad del mercado de criptomonedas y su posible papel como activo refugio en tiempos de incertidumbrespa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaMonografíaspa

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