Robust Estimation of beta and the hedging ratio in Stock Index Futures In the Integrated Latin American Market

Fecha

2017-06-22

Título de la revista

ISSN de la revista

Título del volumen

Editor

Universidad EAFIT

Resumen

Descripción

This paper examines the effect exerted by outliers in the equity betas in the Integrated Latin American Market (MILA), estimated by two different methods: ordinary least squares (OLS) and robust estimation (RMM). To illustrate the empirical relevance of the estimated betas, we evaluate the hedging ratio using stock index futures. The results indicate that the estimates made by the RMM method provide a better fit and increase the efficiency of a hedging strategy when there are outliers in the estimation window of beta.
El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para ilustrar la relevancia empírica de las betas calculadas, se efectuó una aplicación de cobertura con futuros sobre índices. Los resultados indican que las estimaciones realizadas por el método RMM, ofrecen un mejor ajuste y una mayor eficiencia de la cobertura cuando existe presencia de datos atípicos en la ventana de estimación de la beta.

Palabras clave

G12, G17, C14, C18

Citación