Construcción de portafolios de inversión con las alternativas que ofrece el Fondo de Pensiones Voluntarias de la AFP Protección, como una herramienta para asesorar a sus afiliados
Fecha
2016
Autores
Romero Ochoa, Edgar Sebastián
Título de la revista
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
En el presente trabajo de investigación, se aplica en un primer momento el modelo de Markowitz (1952), en lo referente a la optimización de portafolios de inversión, tomando como insumos las diferentes alternativas de inversión del fondo de pensiones voluntarias de Protección, con la intención de establecer carteras lo suficientemente diversificadas que permitan alcanzar el máximo nivel de rentabilidad disponible para los niveles de riesgo conservador, moderado o crecimiento (menor aversión al riesgo) -- Posteriormente, se realiza una propuesta para hacer más asertivo el cuestionario para identificar el nivel de aversión al riesgo de los inversionistas -- De esta forma, el trabajo pretende servir como una herramienta para mejorar la asesoría financiera realizada por los consultores financieros de esta empresa, teniendo en cuenta el nivel de aversión al riesgo de los afiliados, los rendimientos esperados y el horizonte de tiempo de las inversiones