Value at Risk (VaR) en empresas del sector real en Colombia: caso, Bogotá ELEKTRIKA

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dc.contributor.authorMateus Gutiérrez, Jenny
dc.contributor.authorPores Peña, Luisa Fernanda
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailjmateus@eafit.edu.cospa
dc.creator.emaillporesp@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2016-10-13T22:00:31Z
dc.date.available2016-10-13T22:00:31Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractLa estimación y gestión del riesgo con la evolución del mercado ha tomado gran relevancia, principalmente en el sector financiero y de capitales, no obstante las variables macroeconómicas que afectan el riesgo en el tiempo son cada vez más volátiles y generan un mayor nivel de incertidumbre; se puede presentar en igual medida o con un mayor impacto en empresas del sector real, principalmente en aquellas cuyas condiciones de valoración causan un mayor impacto para los inversionistas, tal es el caso de las Asociaciones Público Privadas, mecanismos de contratación que vinculan al sector privado con el público en el desarrollo de proyectos de mayor nivel, donde se requiere establecer la valoración y cuantificación del riesgo que cada una de las partes está dispuesto a asumir -- Hoy por hoy existen métodos de medición sofisticados que permiten la estimación del Value at Risk (VaR), los cuales han sido desarrollados principalmente por el sistema financiero, sin contar con una aplicación en el sector real -- Es por eso que surge la necesidad de esta investigación para obtener una metodología que permita estimar el VaR bajo los conceptos teóricos de economía, estadística y simulaciónspa
dc.identifier.local332.6CD M425
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/9517
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectGestión de riesgosspa
dc.subjectTasa de cambio representativa del mercado (TRM)spa
dc.subjectModelos VARspa
dc.subject.keywordEconometricsspa
dc.subject.keywordVolatilityspa
dc.subject.keywordUncertaintyspa
dc.subject.keywordMonte carlo methodspa
dc.subject.keywordInterest ratesspa
dc.subject.keywordProject evaluationspa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.lembECONOMETRÍAspa
dc.subject.lembVOLATILIDADspa
dc.subject.lembINCERTIDUMBRE (ECONOMÍA)spa
dc.subject.lembMÉTODO DE MONTECARLOspa
dc.subject.lembTASAS DE INTERÉSspa
dc.subject.lembEVALUACIÓN DE PROYECTOSspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.titleValue at Risk (VaR) en empresas del sector real en Colombia: caso, Bogotá ELEKTRIKAspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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