• español
    • English
  • Self-archive
  • Browse
    • Communities & Collections
    • By Issue Date
    • Authors
    • Titles
    • Subjects
    • Document types
  • English 
    • español
    • English
  • Help
  • Login
 
View Item 
  •   Repositorio Institucional Universidad EAFIT
  • Tesis de Grado
  • Escuela de Economía y Finanzas
  • Maestría en Administración Financiera (tesis)
  • View Item
  •   Repositorio Institucional Universidad EAFIT
  • Tesis de Grado
  • Escuela de Economía y Finanzas
  • Maestría en Administración Financiera (tesis)
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Sistema difuso para la evaluación de un modelo de riesgo de mercado en un portafolio de deuda pública en Colombia

Thumbnail
View/Open
Trabajo de grado (467.8Kb)
Date
2015
Author
Cardona Ochoa, Luis Guillermo
Metrics
Metadata
Show full item record
Abstract
Abstract
El riesgo de mercado se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas económicas debido a las fluctuaciones de los precios de mercado de los activos (Superintendencia Financiera de Colombia, 1995) -- En la actualidad existen diversas metodologías para identificar, medir, controlar y monitorear ese riesgo; sin embargo, dichas técnicas no siempre logran captar los movimientos adversos de los factores asociados con el mismo, ya sea por la incertidumbre inherente a los datos, por la imposibilidad de cuantificarlos o por la complejidad computacional de los modelos -- El presente trabajo busca incorporar el criterios de expertos a un modelo de valor en riesgo, VaR, por simulación histórica, para un portafolio de deuda pública colombiana, mediante la aplicación de sistemas de inteligencia artificial o de inferencia basados en lógica difusa, utilizando software el modelación matemática MATLAB® -- Para el trabajo se consultaron varios autores en las áreas de inteligencia artificial, riesgos y auditoría, con el fin de incorporar variables no tenidas en cuenta por un modelo VaR por simulación histórica, pero que tienen un efecto directo sobre el comportamiento del portafolio y, por lo tanto, sobre los niveles de riesgo de mercado asumidos, escogiendo de manera complementaria diferentes niveles de exposición al riesgo
Documents PDF

loading
URI
http://hdl.handle.net/10784/7431
Collections
  • Maestría en Administración Financiera (tesis) [634]

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

universidad eafit medellin repositorio institucional

Vigilada Mineducación
Universidad con Acreditación Institucional hasta 2026
Resolución MEN 2158 de 2018

Líneas de Atención

Medellín: (57) (4) - 448 95 00
Resto del país: 01 8000 515 900
Conmutador: (57) (4) - 2619500
Carrera 49 N 7 Sur - 50
Medellín, Colombia, Suramérica

Derechos Reservados

DSpace software
copyright © 2002-2016 
Duraspace

Theme by 
@mire NV