Portafolio de inversiones según el perfil de riesgos para Construcciones El Cóndor S.A.
Fecha
2014
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
El presente documento reúne la teoría, metodología y desarrollo de un portafolio de referencia para la Empresa Construcciones el Cóndor S.A. -- El primer paso consistió en desarrollar y aplicar una encuesta para identificar el perfil de riesgos del inversionista, donde las opciones que se manejan son: conservador, moderado, arriesgado y especulador; posteriormente y como núcleo del trabajo se midieron y estudiaron los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez de cada uno de los activos incluidos en el estudio -- Al mismo tiempo se establecieron las políticas, parámetros y medidas de control que permitan la correcta gestión de dichos riesgos de acuerdo con el perfil observado; lo anterior se calculó utilizando la metodología de Valor en Riesgo, metodología que permite minimiza el riesgo del portafolio de acuerdo con la volatilidad y participación de los activos -- Finalmente se estableció un procedimiento de Inversión de Liquidez basado en este documento para ser aplicado en la Empresa estudiada y de esta manera estandarizar el proceso de Inversión del exceso de Liquidez en la Compañía
Descripción
Palabras clave
Perfil de riesgo, Metodología de Valor en Riesgo