Análisis técnico y cuantitativo vs gestión tradicional de portafolios : una mirada teórica-práctica a sus desempeños históricos
Fecha
2023
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Within portfolio management, the strategy used by investors is summarized in a document called investment policy, which serves as a roadmap for executing their plan. Normally, in the academic and professional environment, traditional strategies based on fundamental analysis tend to be implemented and other strategies based on non-traditional methods such as technical analysis and quantitative methods that may have better performance under certain market conditions are left aside. This theoretical-practical study will seek to compare the performance of the main traditional versus non-traditional strategies when managing an investment portfolio in equity assets. These results are compared using objective metrics obtained through historical data of the last 10 years for different mutual funds and hedge funds.
Descripción
Dentro de la gestión de portafolios, la estrategia utilizada por los inversionistas se resume en un documento denominado política de inversión, el cual sirve como hoja de ruta para ejecutar su plan. Normalmente, en el ámbito académico y profesional, tienden a implementar estrategias tradicionales basadas en análisis fundamental y se dejan de lado otras estrategias basadas en métodos no tradicionales, como el análisis técnico y métodos cuantitativos que pueden tener mejor desempeño bajo ciertas condiciones de mercado. Con este estudio teórico-practico, se buscará comparar el desempeño de las principales estrategias tradicionales contra las no tradicionales al momento de gestionar un portafolio de inversión en activos de renta variable. Dichos resultados se comparan utilizando métricas objetivas obtenidas a través de los datos históricos de los últimos 10 años para diferentes fondos mutuos y fondos de cobertura.
Palabras clave
Gestión de portafolios, Fondos mutuos, Fondos de cobertura, Análisis técnico, Análisis fundamental