Vectorización de algoritmos generales de convergencia fuerte para la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE)
Fecha
2007
Autores
Quiñones Botero, Carlos Eduardo
Título de la revista
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Título del volumen
Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Descripción
La teoría de las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (SDE) ha sido desarrollada en el último medio siglo, pero no se ha creado una librería para la solución numérica de este tipo de ecuaciones. A pesar de que actualmente existen métodos numéricos de alta eficiencia para la solución de las SDE y de que existen aplicaciones académicas e industriales en donde se utilizan, no se ha desarrollado una librería de fuente abierta que implemente vectorizadamente los mejores algoritmos disponibles actualmente. Las implementaciones actuales tienen una o varias de las siguientes desventajas: No son de fuente abierta, solo implementan uno o dos algoritmos, no son vectorizadas o implementan algoritmos que no son de aplicación general. Esta situación limita seriamente las aplicaciones de este tipo de ecuaciones, porque para cada aplicación se requiere escribir un código que resuelva las ecuaciones involucradas.
vi, 69 p.
vi, 69 p.