dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.date.available | 2012-10-31 | |
dc.date.available | 2012-10-31T14:13:28Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/244 | |
dc.description | La teoría de las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (SDE) ha sido desarrollada en el último medio siglo, pero no se ha creado una librería para la solución numérica de este tipo de ecuaciones. A pesar de que actualmente existen métodos numéricos de alta eficiencia para la solución de las SDE y de que existen aplicaciones académicas e industriales en donde se utilizan, no se ha desarrollado una librería de fuente abierta que implemente vectorizadamente los mejores algoritmos disponibles actualmente. Las implementaciones actuales tienen una o varias de las siguientes desventajas: No son de fuente abierta, solo implementan uno o dos algoritmos, no son vectorizadas o implementan algoritmos que no son de aplicación general. Esta situación limita seriamente las aplicaciones de este tipo de ecuaciones, porque para cada aplicación se requiere escribir un código que resuelva las ecuaciones involucradas. | spa |
dc.description | vi, 69 p. | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido parcial: Problemas que SDEBLAS puede resolver -- SDEBLAS comparado con otros programas para tareas similares -- Problemas conocidos de SDEBLAS – BLAS – LAPACK -- Herramientas para la solución numérica de SDE -- Métodos numéricos. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.subject | Trabajo intelectual. Universidad EAFIT | spa |
dc.subject | Tesis. Maestría en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.subject | Método de Euler - Maruyama | spa |
dc.subject | Expansiones de Taylor estocásticas | spa |
dc.subject | Integración estocástica | spa |
dc.subject | Stochastic Integration | spa |
dc.subject.ddc | Analysis | spa |
dc.subject.ddc | Differential calculus and equations | spa |
dc.subject.ddc | Differential equations | spa |
dc.title | Vectorización de algoritmos generales de convergencia fuerte para la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE) | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.publisher.program | Maestría en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.subject.lemb | ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS | spa |
dc.subject.lemb | ECUACIONES DIFERENCIALES | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas | spa |
dc.creator.degree | Magíster en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.subject.keyword | Intellectual work. Universidad EAFIT | eng |
dc.subject.keyword | Thesis. Master's Degree in Applied Mathematics | eng |
dc.subject.keyword | Euler - Maruyama method | eng |
dc.subject.keyword | Stochastic Taylor expansion | eng |
dc.identifier.local | 515.35 Q79 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.audience | General | spa |
dc.date.accessioned | 2012-10-31T14:13:28Z | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.contributor.director | Londoño L., Jaime | spa |
dc.contributor.author | Quiñones Botero, Carlos Eduardo | spa |