Estructuración de un portafolio óptimo de inversión en divisas latinoamericanas aplicando el modelo de Markowitz
Fecha
2020
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Editor
Universidad Eafit
Resumen
The purpose of the research is to structure an optimal investment portfolio in Latin American currencies in the short term (one year), based on the Harry Markowitz theory, which allows the creation of an efficient portfolio through historical information on the asset. By applying this model and compared to the DXY index (strong currencies) in the last seven years, an optimal portfolio was obtained, as a profitable investment alternative for potential investors, under the assumption that they have each of the currencies that make up the portfolio to invest in dollars. The portfolio is made up of a basket of currencies from emerging Latin American countries such as the Peruvian Sol, Brazilian Real, the Colombian Peso, the Chilean Peso, and the Mexican Peso, five of the strongest currencies in Latin America
Descripción
La investigación tiene como propósito estructurar una cartera óptima de inversión en divisas latinoamericanas a corto plazo (un año), a partir de la teoría de Harry Markowitz, que permite la creación de un portafolio eficiente, a través de la información histórica del activo.Mediante la aplicación de dicho modelo y comparado con el índice DXY (monedas fuertes) en los últimos siete años, se obtuvo un portafolio óptimo como una alternativa de inversión rentable para posibles inversionistas, bajo el supuesto de que estos tengan cada una de las divisas que componen el portafolio para invertir en dólares. El portafolio está compuesto por una canasta de monedas de países emergentes latinoamericanos, tales como el sol peruano, el real brasileño, el peso colombiano, el peso chileno y el peso mexicano, cinco de las monedas más fuertes de América Latina
Palabras clave
Divisas, Índice DXY, Modelo Markowitz, Portafolio óptimo