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dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date.available2020-02-05T21:03:20Z
dc.date.issued2019-12-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/15674
dc.descriptionEn este documento intentamos responder a una cuestión clave en la modelación macroeconómica ¿Qué tanto reproduce un modelo estocástico de equilibrio general los datos? Para responder esta pregunta usamos tres tipos de técnicas. Primero, comparamos los momentos estadísticos del modelo con los datos. Segundo, efectuamos una simulación de los ciclos. Tercero, comparamos las impulso-respuesta del modelo DSGE con las de un modelo SVAR. Adicionalmente, se estima el modelo usando métodos bayesianos. Tomando en cuenta datos de Estados Unidos durante 1950-2019, el modelo replica relativamente bien el comportamiento de los datos, aunque se observan ciertas diferencias en cuanto a las magnitudes.spa
dc.description.abstractIn this document we try to answer a key question in macroeconomic modeling. How much does a stochastic model of general equilibrium reproduce the data? To answer this question we use three metrics. First, we compare the statistical moments of the model with the data. Second, we perform a simulation of the cycles. Third, we compare the impulse-response of the DSGE model with those of an SVAR model. Additionally, the model is estimated using Bayesian methods. Taking into account data from the United States, on a quarterly frequency (1950-2019), the model replicates the behavior of the data relatively well, although certain differences in magnitudes are observed.spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.subjectCiclos económicos, simulación de ciclos económicos, modelo SVAR, análisis bayesianospa
dc.titleConfrontando un modelo DSGE con los datosspa
dc.typeworkingPaperspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.type.localDocumento de trabajo de investigaciónspa
dc.subject.keywordBusiness cyles, Business cycle simulation, SVAR model, Bayesian analysisspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.date.accessioned2020-02-05T21:03:20Z
dc.type.hasVersiondrafspa
dc.identifier.jelE32, E37, C32, C11
dc.contributor.authorVillca, Alfredo


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