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dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date.available2012-10-01
dc.date.available2012-10-01T17:29:22Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/135
dc.descriptionAunque ha sido una preocupación histórica, la cuantificación del riesgo operacional se ha convertido en una actividad obligada en las instituciones financieras, desde el surgimiento de la Convergencia Internacional de Medidas y Estándares de Capital, o Nuevo Acuerdo de Basilea, emitido por el Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements-BIS) en el año 2004, que incorporó ese riesgo en el cálculo de la relación de solvencia, para estimar los requerimientos de capital. Se debe cuantificar el riesgo para satisfacer los estándares regulatorios; pero el objetivo fundamental debe ser robustecer los procesos de control y la disminución de pérdidas potenciales, y en general, fortalecer la toma de decisiones tendientes a la generación de valor. Según ese acuerdo, se define el riesgo operacional como la pérdida potencial de una entidad por fallas o deficiencias en los sistemas internos, en los procesos, en las personas, o algunos factores externos. Se incluye el riesgo legal, pero se excluye el riesgo de reputación. La norma colombiana, de la Superintendencia Financiera Colombiana, incluye además el riesgo de reputación.spa
dc.description69 p.spa
dc.description.tableofcontentsContenido parcial: Método de distribución de pérdidas (LDA) -- Distribución de frecuencias -- Distribución de severidad -- Cuantificación de las pérdidas agregadasspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.subjectTrabajo intelectual. Universidad EAFITspa
dc.subjectTesis. Maestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.subjectRiesgo operacionalspa
dc.subjectRiesgo financierospa
dc.subjectAnálisis del riesgospa
dc.subject.ddcFinancial economicsspa
dc.subject.ddcBanksspa
dc.titleAnálisis y comparación de alternativas para cuantificar el riesgo operacionalspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typemasterThesiseng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.subject.lembCAPITAL DE RIESGOspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembANALISIS DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembADMINISTRACION DE RIESGOSspa
dc.subject.lembBANCOS-ADMINISTRACIONspa
dc.publisher.departmentEscuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicasspa
dc.creator.degreeMagíster en Matemáticas Aplicadasspa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.subject.keywordIntellectual work. Universidad EAFITeng
dc.subject.keywordThesis. Master's degree in Applied Mathematicseng
dc.subject.keywordOperational riskeng
dc.subject.keywordFinancial riskeng
dc.subject.keywordRisk analysiseng
dc.identifier.local332.1 F825
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.audienceGeneralspa
dc.date.accessioned2012-10-01T17:29:22Z
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.contributor.directorVelásquez Ceballos, Hermilsonspa
dc.contributor.authorFranco Arbeláez, Luis Ceferinospa


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