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Modelos de pérdidas agregadas (LDA) y de la teoría del valor extremo para cuantificar el riesgo operativo: teoría y aplicaciones

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dc.contributor.advisorMurillo Gómez, Juan Guillermo
dc.contributor.authorArias Pineda, Guillermo León
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date.accessioned2014-02-20T15:11:21Z
dc.date.available2014-02-20T15:11:21Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractEl aspecto más relevante desarrollado en el presente trabajo es implementar dos métodos para medir el riesgo operativo: El Valor en Riesgo (VaR) y uno de los modelos Picos sobre un umbral (POT) de la Teoría Básica del Valor Extremo (EVT)1-- Primero se hace una introducción a lo que es el riesgo y riesgo operativo y un poco de contexto histórico de los dos métodos. Segundo se presentan las diferentes distribuciones de probabilidad para los eventos de riesgo (frecuencias y severidad) más usadas, se presenta la forma de estimar los parámetros y como es el generador de procesos para simularlas. Posteriormente se aclaran dos modelos para tratar valores extremos de la Teoría del Valor Extremo el Máximo por bloques y el Picos sobre un umbral (POT) con sus respectivas distribuciones más usadas: la Distribución Generalizada de Pareto y la Distribución de Valor Extremo Generalizada (en el Anexo A, B, y C se presenta también un resumen de las distribuciones: Familia Beta Transformada Familia Gamma Transformada y Distribuciones para grandes pérdidas). Se hace explicita la forma de calcular el VaR y Pérdidas Esperadas y la pérdidas inesperadas que nos permite reservar un capital para proteger una empresa del Riesgo Operativo -- Una vez abordada la teoría se pasa a un tercer capítulo donde se hace el análisis de una línea de negocios la Banca minorista y de un evento de riesgo Fraude Externo de los datos de la frecuencia que se obtuvieron de la superintendencia Financiera y de la Severidad de una institución financiera -- Dentro del análisis de los datos primero se aplican pruebas de bondad de ajuste a los eventos de riesgo (frecuencia y severidad), se estiman los parámetros de los modelos VaR y EVT, se obtiene la distribución de pérdida agregada, se calculan las pérdidas esperadas, las pérdidas inesperadas y el capital regulatorio para el Riesgo Operacional -- Se establece una comparación de la eficiencia de los dos métodos Valor en riesgo y Teoría de Valor Extremo en la medición del Riesgo Operativospa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Matemáticas Aplicadasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.other332.6 A696
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/1301
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Ciencias y Humanidadesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectTesis. Maestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.subjectValor en Riesgo VARspa
dc.subjectRiesgo Operacionalspa
dc.subject.keywordExtreme value theoryeng
dc.subject.keywordFinancial analysiseng
dc.subject.keywordMonte carlo methodeng
dc.subject.keywordMathematical statisticseng
dc.subject.lembTEORIA DEL VALOR EXTREMOspa
dc.subject.lembANÁLISIS FINANCIEROspa
dc.subject.lembMÉTODO DE MONTECARLOspa
dc.subject.lembESTADÍSTICA MATEMÁTICAspa
dc.titleModelos de pérdidas agregadas (LDA) y de la teoría del valor extremo para cuantificar el riesgo operativo: teoría y aplicaciones
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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