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Medidas de evaluación de desempeño de portafolio para los sectores del S&P 500

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dc.contributor.advisorOspina Mejía, Jaime Alberto
dc.contributor.authorLatorre Uribe, Eduardo
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailelatorre@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2019-05-29T21:10:00Z
dc.date.available2019-05-29T21:10:00Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionEn el presente trabajo se pretende hacer una evaluación del desempeño de los sectores del índice del Standard and Poor’s 500 según la teoría de portafolio. El documento inicia con la definición de algunos conceptos básicos que son importantes en el momento de trabajar con esta teoría. Entre otros conceptos se tienen en cuenta algunos como la definición de rendimiento, desviación estándar y correlación. A continuación, se presenta una breve descripción de las principales medidas de evaluación de portafolio (algunas son el ratio de Sharpe, el ratio de Treynor y el Alpha de Jensen, entre otras) junto con su forma de cálculo y características importantes al respecto. Luego, se presenta el modelo utilizado y explicado. Después se muestran los resultados obtenidos y un breve análisis de estas medidas para cada sector del índice y su importancia en estos sectores. Por último, se muestran las conclusionesspa
dc.description.abstractThe objective of this paper is to evaluate the performance of the Standard and Poor’s 500 by sector based on the Modern Portfolio Theory. It begins with the definition of some basic math concepts which are important when working with the Portfolio Theory. Those include concepts such as return, standard deviation and correlation among others. Following these definitions, we describe some portfolio measures (these involve the Sharpe´s ratio, the Treynor ratio and the Jensen´s Alpha amid others) showing how they are calculated and some of their most important characteristics. Then the model used for this paper is presented and explained. Next the results obtained with the model are shown and lastly some conclusions are presented.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.ddc332.632 L358
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/13568
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Finanzasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectSectoresspa
dc.subjectS&P 500spa
dc.subjectAdministración de Portafoliospa
dc.subjectAsignación de Activosspa
dc.subjectRatio de Sharpespa
dc.subjectRatio de Treynorspa
dc.subjectInformation Ratiospa
dc.subjectAlpha de Jensenspa
dc.subjectTracking Errorspa
dc.subject.keywordSectorsspa
dc.subject.keywordS&P 500spa
dc.subject.keywordPortfolio Managementspa
dc.subject.keywordSharpe Ratiospa
dc.subject.keywordAsset Allocationspa
dc.subject.keywordTreynor Ratiospa
dc.subject.keywordInformation Ratiospa
dc.subject.keywordTracking Errorspa
dc.subject.keywordJensen´s Alphaspa
dc.subject.lembACTIVOS (CONTABILIDAD)spa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembANÁLISIS FINANCIEROspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOspa
dc.titleMedidas de evaluación de desempeño de portafolio para los sectores del S&P 500
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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